基于VAR模型的我国GDP平减指数研究-数量经济学专业论文.docx

青岛理T大学硕十学位论文摘 青岛理T大学硕十学位论文 摘 要 通货膨胀是宏观经济领域的重要现象，与经济运行有着密切的联系，准确的 衡量现实中的通货膨胀水平，对于经济稳定发展具有重要意义。目前，世界各国 普遍使用消费者物价指数(CPI)作为衡量通货膨胀的标准。但我国居民最终消费 支出在国内生产总值中所占比重较小，不能全面反映物价的变化。国内生产总值 (GDP)平减指数是名义GDP与实际GDP的比率。它的计算基础比消费者物价 指数更广泛，涉及全部商品和服务，除消费外，还包括生产资料和资本、进出口 等。因此，GDP平减指数能够更加准确地反映一般物价水平走向，是衡量通货膨 胀程度最合适的综合价格指数。 GDP平减指数和消费者物价指数由于存在核算范围和计算权重的不同，造成 了两种价格指数数据的不一致。本文从实证角度对1978年至2009年的两种数据 进行比较，并解释了两者存在不一致的主要原因。然后运用最小二乘法建立GDP 平减指数、消费者物价指数、工业品出厂价格指数三者的回归方程，模型预测结 果显示201 1年我国仍然面临着较大的通胀压力。 随后使用GDP平减指数作为衡量我国通货膨胀水平的标准，采用格兰杰因果 关系检验找出对我国通货膨胀起主要作用的因素有经济增长、货币供应量、投资 和外汇储备。通过建立向量自回归模型、脉冲响应函数发现，以上四种因素对通 货膨胀的影响存在着明显差异。方差分解的结果表明，对通货膨胀变化的贡献率 由高到低分别为经济增长、货币供应量、投资和外汇储备。 最后使用经济增长、货币供应量、投资和外汇储备作为影响因素，分别建立 基于GDP平减指数和消费者物价指数的脉冲响应函数。通过分析发现，在短期， 如果经济增长过快或货币供应量增加，表现为GDP平减指数上涨幅度大于CPI； 如果投资或外汇储备增加，则CPI上涨幅度大于GDP平减指数。长期来看，经济 增长对两种数据的累积作用效果相当，货币供应量和投资的变化导致CPI的变化 幅度大于GDP平减指数，外汇储备的变化则导致GDP平减指数的变化幅度大于 CPI。 关键词：GDP平减指数；通货膨胀；向量自回归模型 青岛理丁大学硕十学位论文Abstract 青岛理丁大学硕十学位论文 Abstract As a11 important phenomenon in the field of macroeconomics，Inflation is closely linked、析th macroeconomic operation．Accurately measuring the real level of inflation has great significance for the stable development of the economy．Currently,many countries generally use Consumer Price Index(CPI)as a standard measure of inflation． However,final consumption expenditure of residents in the proportion of GDP is smaller,call’t fully reflect the price changes．Gross domestic product(GDP)deflator is the ratio of nominal GDP and real GDE It has more extensive calculation base than the CPI，covering all goods and services including production，capital，import and export except consumption．Therefore，GDP deflator Can reflect the general price level more correctly,it is the most appropriate composite price index to measure of inflation． GDP deflator and the CPI are not equal because of the scope and weight of accounting differences．In this dissertation，compared both data from 1 978 to 2009 empirically,and explained the inconsistency．Then use the least square method