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应用计量经济学第1讲 姚 洪 心 导 论 产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：1930年成立计量经济学会 说明：“计量经济学” “经济计量学” 1,计量经济学为什么是独立的学科? 特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学 中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。但是,计量经济 学给所有经济理论赋予了经验的涵义. 计量经济学是否只能验证理论? 计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是 现代经济学的重要特征 2,计量经济学的发展 ●计算机应用 ●模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 ●应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经 济理论假设和政策假设的检验 3,计量经济学的研究思路 经济 数量化 经济 经济计量 理论 模型 模型 根据数据 结构分析 反映为 统计 加工的 运用方法 事实 数据 数据 对模型估 经济预测 数理 补充改造 经济计 计、检验 政策评价 统计 量方法 准备阶段 计量过程 应用阶段 3.1 理论或假说陈述 假说1：人们通常会因为收入增加而提 高消费水平，但是没有收入增加得 多。（凯恩斯） 凯恩斯设置的边际消费倾向MPC 0MPC1 假说2：石油价格会对国际股市中的能 源指数正相关变化 3.2 经济理论中模型的设定 3.3 计量模型的设定 Y β +β X +υ 1 2 i 影响消费支出的因素有多种，所以收入的影响不可能获得 一种和消费之间的确定性关系。 n n y β y + β x +α exchange +φ rate +u ∑ − − ∑ − − T T t T t T t T t T T T T T t 1 t 1 说明股票价格受到自身前期影响及来自石油价格和 其他经济因素的影响 3.4 获得数据 数据源 出版物、网络数据库、商业数据库、 调查数据 数据类型 截面数据、时间序列和面板数据 （panel data) 3.5 计量经济模型的估计 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然 估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其 它估计方法 3.6 假设检验 检验方程整体的拟合效果 验证参数的显著性 验证是否符合计量模型的设定 验证模型系数和理论是否符合 3.7 预测 数据期内预测 数据期外预测 MPC=0.7 乘数效应为3.33倍 投资增加1元将导致收入增加3倍以上。 3.8 政策控制 已知消费方程，则政府可以通过控制外生变量来刺激 和减少目标标量的数额。 同理，如果得知石油价格和股票市场的关系，国际金 融寡头就可以通过能源价格的控制来实现对股票的操 纵。 4. 回归的现代释义 回归分析是解释一个因变量对一个