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计量经济学教案
应用经济学教研室
2006年5月
目 录
绪论 ……………………………………………………………………………………1
1.1计量经济学………………………………………………………………………………1
1.2计量经济学方法论………………………………………………………………………2
一元线性回归模型……………………………………………………………………7
2.1回归分析概述……………………………………………………………………………7
2.2一元线性回归模型………………………………………………………………………12
多元线性回归模型…………………………………………………………………… 30
3.1多元线性回归模型………………………………………………………………………30
3.2多元线性回归模型的统计检验…………………………………………………………39
3.3多元线性回归模型的置信区间…………………………………………………………43
异方差性………………………………………………………………………………49
4.1异方差的概念……………………………………………………………………………49
4.2异方差的后果……………………………………………………………………………51
4.3异方差的检验……………………………………………………………………………52
4.4异方差的修正……………………………………………………………………………54
4.5案例—居民储蓄模型估计………………………………………………………………56
序列相关性……………………………………………………………………………59
5.1序列相关性………………………………………………………………………………59
5.2序列相关性的后果………………………………………………………………………61
5.3序列相关性的检验………………………………………………………………………62
5.4序列相关性的修正………………………………………………………………………64
5.5案例—地区商品出口模型估计…………………………………………………………67
多重共线性……………………………………………………………………………70
6.1多重共线性………………………………………………………………………………70
6.2多重共线性的后果………………………………………………………………………71
6.3多重共线性的检验………………………………………………………………………73
6.4多重共线性的方法………………………………………………………………………74
6.5案例—服装市场需求函数………………………………………………………………75
随机解释变量和虚拟变量……………………………………………………………78
7.1随机解释变量问题………………………………………………………………………78
7.2虚拟变量模型……………………………………………………………………………83
单方程计量经济学应用模型………………………………………………………… 89
8.1生产函数模型……………………………………………………………………………89
8.2需求函数模型……………………………………………………………………………96
滞后变量模型……………………………………………………………………… 102
9.1滞后变量模型的基本概念……………………………………………………………102
9.2分布滞后模型的参数估计……………………………………………………………103
9.3滞后变量模型的构造…………………………………………………………………107
9.4自回归模型的估计……………………………………………………………………109
9.5案例—我国长期货币流通量需求模型………………………………………………111
联立方程计量经济学模型理论与方法……………………………………………113
10.1联立方程模型的基本概念…………………………………………………………113
10.2联立方程模型的结构式和简化式……………………………………………………115
10.3计量经济学方法中的联立方程问题………………………………………………
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