中国股指期货收益率波动性与交易量、持仓量的关系探究开题报告.docx

中国股指期货收益率波动性与交易量、持仓量的关系探究开题报告

一、研究背景和研究意义

股指期货是一种通过买卖股指期货合约进行投资的金融工具，其收益率波动性对于投资者而言具有重要意义。股指期货价格的波动不仅反映了股市的走势，还反映了宏观经济环境的变化和市场需求的变化，因此，了解股指期货价格的波动规律可以帮助投资者采取更加有效的投资策略，降低风险和获得更高收益。

在股指期货价格波动规律的研究中，交易量和持仓量被认为是影响股指期货价格波动的重要因素。交易量是指在某个时间段内进行的股指期货合约交易的数量，持仓量是指在某个时间段内持有未平仓合约的总数量。交易量和持仓量的变化可以反映市场的买卖情况和认为价值，从而对股指期货价格的波动产生影响。

因此，本文将研究中国股指期货收益率波动性与交易量、持仓量之间的关系，探讨交易量和持仓量对股指期货价格波动的影响，进一步了解中国股指期货市场的运行规律和市场参与者的行为。

二、研究内容和研究方法

本文将采用量化分析方法，整理和收集中国股指期货交易数据，并进行计算和统计分析。具体研究内容包括：

1.对中国股指期货历史交易数据进行收集和整理，包括股指期货收益率、交易量、持仓量等指标的数据。

2.对股指期货收益率的波动性进行计算和分析，并探讨不同时间段之间的差异性。

3.对交易量和持仓量与股指期货收益率的相关性进行分析，探讨它们对股指期货价格波动的影响。

4.进一步分析股指期货交易量和持仓量的变化趋势，探讨市场参与者的行为和市场依存度的变化对股指期货价格波动的影响。

本文将采用SPSS软件对数据进行分析和处理，利用回归模型等方法探究交易量和持仓量对股指期货价格波动的影响，得出相关结论和预测分析。

三、研究计划和进度安排

本文的研究计划和进度安排如下：

阶段一（1周）：研究股指期货相关知识和国内外研究现状，确定研究内容和目标，并撰写开题报告。

阶段二（2周）：收集中国股指期货交易数据，并进行初步整理和分析，编制初步的数据分析报告。

阶段三（2周）：利用SPSS软件对股指期货收益率、交易量、持仓量等数据进行分析和计算，量化探究它们之间的关系和影响。

阶段四（2周）：根据分析结果撰写初步论文，并进行初步修订和修改。

阶段五（2周）：进一步调查研究资料和数据，完善分析报告并撰写论文终稿，进行论文答辩。