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我国股票市场收益率及其波动性的双长期记忆性研究的开题报告

题目：我国股票市场收益率及其波动性的双长期记忆性研究

一、研究背景及意义

我国股票市场是我国资本市场的重要组成部分，对我国经济的发展起着重要的促进作用。股票市场的投资收益率及其波动性是投资者眼中的关键指标，对于投资者的投资决策具有重要参考价值。

传统的股票市场模型主要假设收益率是随机游走，即前一期股票收益率不能预测后一期股票收益率。然而，股票市场的波动性会受到各种因素的影响，包括宏观经济环境、政策变化等等，这些因素都可能对股票市场产生重要影响，从而影响股票收益率的长期变化趋势。因此，传统的随机游走模型已经不能完全解释股票市场的长期运动趋势，需要更加复杂的模型来解释。

双长期记忆模型是一种新兴的模型，相较于传统模型，它将历史信息中的短期和长期因素分开处理，能更好地捕捉时间序列的非线性动态特征，因此在金融市场、商品市场等领域得到了广泛应用。因此，本研究将尝试使用双长期记忆模型来研究我国股票市场收益率及其波动性的长期演化趋势，以期揭示股票市场的内在规律。

二、研究内容和研究方法

本研究将通过以下步骤来实现研究目标：

1.收集我国股票市场收益率及其波动性的数据

本研究将搜集我国股票市场近几年来的日度收益率数据，同时考虑到波动率对于股票市场的影响，也将搜集波动率数据。

2.数据预处理

本研究将通过一些常用的预处理方法，如差分法、标准化等方法，对数据进行处理，以满足双长期记忆模型的假设条件。

3.双长期记忆模型建立

本研究将基于双长期记忆模型，建立我国股票市场收益率及其波动性的长期动态预测模型，并通过校验样本对比其预测效果。

4.结果分析

本研究将分析双长期记忆模型对我国股票市场收益率及其波动性的预测效果，探究其对于股票市场的长期演化趋势的解释能力。

三、预期成果

1.建立基于双长期记忆的我国股票市场收益率及其波动性的长期动态预测模型。

2.分析我国股票市场收益率及其波动性的长期演化趋势，并为投资者提供参考。

3.扩展双长期记忆模型的应用领域，促进金融时间序列研究的深度发展。