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中国股票市场波动性研究——基于ARCH族模型的开题报告

一、研究背景和意义

中国股票市场作为全球最大的股票市场之一，其波动性一直备受关注。股票市场的波动性对于投资者的决策、政策制定等方面都有着极为重要的影响。因此，对于股票市场波动性的研究是十分必要的。

ARCH族模型是常用于金融领域的时间序列模型，其能够捕捉到时间序列中存在的波动聚集性和异方差性等特征。因此，采用ARCH族模型对中国股票市场波动性进行研究，能够更全面地反映市场的波动情况，对于投资者的决策具有更强的指导意义。

二、研究内容和方法

本研究将采用基于ARCH族模型的研究方法，对中国股票市场的波动性进行研究。具体研究内容包括：

1.使用ARCH族模型进行中国股票市场波动率的建模，分析波动率的长期和短期变化；

2.基于建模结果，对中国股票市场的波动性进行预测，并评估模型的预测效果；

3.利用模型分析中国股票市场波动率的内在机制和影响因素。

三、预期结果和意义

预期研究结果包括：

1.揭示中国股票市场波动率的长期和短期变化规律，并预测未来市场的波动情况；

2.分析波动率的内在机制和影响因素，为投资者和决策者提供有用的信息；

3.为研究中国股票市场波动性提供一种新的研究方法和思路，为今后的相关研究提供参考。

四、研究难点和解决方案

本研究的主要难点在于波动率模型的选择和参数的估计。解决方案包括：

1.选择合适的ARCH族模型，根据模型的特点和拟合效果进行选择；

2.采用常用的参数估计方法（如极大似然估计），并进行稳健性检验，保证估计结果的可靠性。

以上是本开题报告的撰写内容，具体的研究计划和进度还需进一步细化和完善。