商业银行信贷风险预警系统的设计.pdf

商业银行信贷风险预警系 统的设计 摘要随着我国金融行业改革的不断深入不良贷款问题已 成为束缚我国商业银行发展的桎梏使得金融对经济承担助推 器的功能难以有效发挥本文从商业银行信贷安全体系的构建 角度出发试图建立一个商业银行信贷安全预警、监管体系从 而为商业银行开展信贷分析、实现科学化和信息化管理与决 策提供一定的帮助 关键词商业银行；信贷风险；预警 一、构建我国商业银行信贷风险预警系统的必要性 分析 中国加入世界贸易组织为我国商业银行带来了不可 多得的发展机遇同时又对我国商业银行的竞争格局形成了较 1 大冲击对我国金额体制和金融制度也产生重要影响随着我国 金融行业改革的不断深入银行不良贷款问题浮出了水面不良 贷款问题成为我国银行业下一步改革和发展的沉重包袱和障 碍使得金融对经济承担助推器的功能难以有效发挥 近年来我国银行业金融机构不断强化信贷管理加速 财务重组步伐加快不良贷款核销力度不良贷款余额和比率分 别有所下降但截至2006年底全部商业银行五级分类不良贷款 余额仍有 1.25万亿元、比率为 7.1%仍然高于国际间银行评价 标准水平记录(其良好区间在2%至5%)信贷风险在我国商业银 行面临的风险中仍占据主体地位因此在金融市场加速开放的 今天信贷风险的防范有着十分重要的作用 商业银行信贷风险预警系统则是一种事前管理模式 即运用计算机系统对特定经济主体进行系统化连续、动态的 监测分析提早发现和判别相关信贷风险并发出相应的风险警 示信号商业银行可通过对企业风险信息的预警随时感知自身 所处经济环境中风险状态和对企业采取措施后可能产生的影 响准确冷静地分析投资环境与市场变化对贷款影响的能力同 时在银行贷款所面临的各种现实的或潜在的风险尚未形成或 刚刚开始显露有效威胁的情况下应用预警系统可以排斥和防 范企业经营性风险的侵入使企业经营性风险不致影响银行贷 2 款的安全性将信贷风险的危险系数降到最小 因此建立商业银行信贷风险预警系统及时发现、防 范商业银行不良贷款的产生和扩大对银行贷款进行规范的管 理具有重大的意义 二、商业银行信贷风险预警系统的设计思路 贷款独立性是信用风险数学模型应用的重要假设条 件政府不同程度的行政干预和政策错误将导致银行信贷存在 的风险无法用现代信用风险度量模型进行准确的预测即使预 测到也不能进行有效的应用因此我国目前对信用风险度量模 型的应用很少信贷风险预警系统的开发和应用也受限 近年来我国政府一直把国有商业银行作为金融改革 的重要对象四大国有商业银行中已有 3 家上市农业银行的股 改工作也在积极进行之中上述举措无疑会在很大程度上改善 国有商业银行的治理机制、管理理念、以及经营绩效随着市 3 场化进程的推进商业银行的信贷行为将更加理性贷款的独立 性也不断提高信用风险度量数学模型在我国的应用条件已逐 渐具备 商业银行信贷风险预警系统是指运用计算机系统的 智能控制功能通过一系列定性、定量的技术手段对特定经济 主体进行系统化连续监测分析提早发现和判别风险来源、风 险范围、风险程度和风险走势并发出相应的风险警示信号根 据风险预警系统提供的不同信号对商业银行贷款业务的开展 进行指导 商业银行信贷风险预警系统着力于建立一个有助于 银行及时发现不良贷款并有效控制不良贷款的系统整个系统 由商业银行信贷信息子系统、商业银行信贷分析子系统、商 业银行信贷警示子系统和中心协调控制子系统组成通过各个 子系统的协调运行实现商业银行的贷款业务和贷款监管业务 的智能化、科学化信息化管理