商业银行风险预警系统.doc

河海大学 硕士学位论文 商业银行风险预警系统研究 姓名：王国栋 申请学位级别：硕士 专业：技术经济及管理 指导教师：章仁俊  摘 要 蘧羞金融塞由偬鄹一体他的发展，特别是中围加入世界贸易组织，中国商业银行将在金 融转型过程中面临严峻的外部环境，致使中国银行风险进一步加剧。因此，需全面系统地研 究和把握商啦银行风险的类型、特点、表瓣及致函，梅建商业银行菇险颈警系统，对银行风 险进雩亍全嚣嬲监控，坟理减小风睑，避免忿扭发生。 本文首先对我国商业银行进行了风险识别，涕入分析了商业银行在其运行过程中存在的 风险类型、特点、裘现及箕敦因；其次，在对传统预警方法深入分析的基础上，罐出了本文 赝慕翔?籰毫模蝴数学壤论襄?神经瓣终技术耜结合的预警方法，辨分析了将本文盼预警方法 运剧于商业银行风险预警系统构建的可行性和优越性： 蒋次，本文运粥定量分析和定性分析褶结合、规范分析和实证研究褶结台前方法，构造 出一套晓较辘反捩灏韭锓行飙殓熬提标俸系，寻求了一静比较理想豹羲警方法，进孬设诗出 商业银行风险预警系统，并进行了实证分析，以达到对商业银行风险进行实时监控的目的： 最后，笔者时本文的研究成果进行了总结。 关键词：商业银行风险预警神经网络  ???? ?? ? ??????? ??? ????? ?? ??? ??珻??? ? ???? ? ?? ?????? ? ????? ??? ?? ? ? ???? ?? ??．????，? ?? ??、???????、???? ????? ????? ??????? ? ?? ? ??????????? ??? ? ??? ???? ?? ???． ??? ????? ? ??、???????、???? ??? ????瑃? ????? ??? ?? ???? ??? ??? ????琾? ? ?? ???? ? ??? ?????琣? ??? ?? ? ? ?? ????? ???????? ?????? ?????猣????? ??????? ?? ??? ????，? ???? ? ? ????? ?? ? ??? ???? ??????? ?? ??? ????? ? ? ? ??? ??? ?????????????． ??．?????? ?? ??  学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。尽我所知。除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包禽其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工 作的嗣事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。如不实，本人负全都责任。 勃圈垄牲 论文作者?┟?： 学位论文使用授权说朔 溜海大学、中国科学技术信意研究所、潜家图书镶、中窝学术期 刊?馀挑?电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复毋件或电 子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文 档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允 许论文被套阅和借阅。论文全部或部分内容静公布??n???授权 海大学研究生院办理。 塑虱缝  绪论 ??问题的提出 统，以便对银行风险进行全面的监控，实现实时擞控，减小风险，避免危机发生。 目前，构建金融风险监测预警系统的成功缝验少，而失败的教谢多，对发展中国 家秽发达强家懿是一个凝课爨，正嚣妇魏，本文荠来接磺究范阑扩大剿金融风殓 管理的各个方面，而对其主要方面——商业银行的风险进行了分析，通过预警系 统，以期在微观上减少或避兔金融风险给商业银行带来的损失，使其在竞争矸益 激黧熬龛融环境中求褥生存每发震。在宏聪上遥过巍、监缀彳亍瓣稳定发鼹，为实褒 国民经济的良性循环建立良好的基础。 研究商业银行风险预警系统具宵重要的学术价值和现实意义，构建商业锻行 风狯颈警系统氇是磊懿金靛发震的遥韬需求。 其蠛显著的特点是负债经营。这一经营特点决定了商业键行本身就是～种具有内 在菇险静特殊企渣，两裔监锻行风除颈警露戳在澈务经营耱全过程中，预测风险 和预控风险，把风险的损失控制在最低限度，稳定金融秩序。 市场懿发鼹，霰行经营活蔚中豹不确定往帮不稳定性登然增蘸，这将簿致经济波 动豹搬剧。为了乎搀经浇波动，正确判断银行经黎运动态势，观察风蹬状况，也 有必要建立科学实用的风险预瞥系统。 尚不够援范，银行监营体系鸯德毽全以及缺乏适当的系绞性嫖护扭制等方翦。因  遍缺乏超鳓信息支持。一般事后或事中的金融统计监督，难以把握金融运行的轨 迹和规律憔，难以在金融运行的警情发生之前有效、及时地予以警告。因此，必 绥建立超藏黪羲警系统，为决策调控提供僖怠菝攒。 ??国内外研究成果综述 近?年来，蓍际锻行韭菇险管璞发震掰程，大致