商业银行信贷风险测控.doc

武汉理工大学 硕士学位论文 商业银行信贷风险测控研究 姓名：沈蕾 申请学位级别：硕士 专业：企业管理 指导教师：张友棠 2002.4.1  武汉理工大学硕士学位论文 内容摘要 日益突出。但大量的银行不良资产也已成为我国经济运行中一个重要的不 稳定因素。同时，二十世纪?年代国际上发生的几次金融危机，引起了世 界范围内对银行风险的普遍关注。因此，“如何化解和防范银行信贷风险” 角。本文对这些西方现代风险分析和管理理论，及相关的模型和技术方法 进行了较为全面的介绍和深入的探讨。／虽然这些理论和方法中有些在中国 融入金融全球化的进程。在开放性的竞争中银行的管理也终将与国际接轨。 本文对现代银行风险管理理论和方法的介绍和分析正是出于对我国银行业 加入国际竞争而进行的前瞻性研究。， 本文结合现代风险管理理论和我国实际，提出了测控银行信贷风险应 以预防为主。并在此基础上提出了银行风险预警理论。指出一方面要完善 企业信用评级，注重行业风险对信贷风险的影响。另一方面要加强对银行 自身风险的预警研究。本文提出在传统的指标分析基础上加入风险等级分 的管理者针对具体情况及时采取手段防范、控制和化解风险。同时，本文 还针对我国银行的风险主要集中在信贷资产这一显著特点，设计了相关的 风险预警模型，并进行了相关的实证分析。 ／本文的研究成果不仅为人们提供了一个科学而实用的风险预警方法来 指导银行的管理者对银行信贷风险实施有效的测控，同时还为我国现实的 银行体制改革提出了相关的政策建议。当然，通过本文的研究，还向人们 揭示了在当前的实际情况下，运用预警理论来分析、测控银行风险的理论 意义和实践意义。从一定程度上可以弥补我国在这一领 ?／一一  武汉理工大学硕士学位论文 ???? ?? ? ???? ? ??? ????? ?? ? ???? ?????? ???? ? ? ?? ? ???? ?????? ???? ?????? ???? ? ?? ??? ?? ? ? ??疭． ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ? ??? ??? ????? ??? ???? ? ?? ?? ? ?????????? ????? ??? ??? ????? ????? ??????????．?? ???? ????? ?? ? ???．???? ???? ? ??? ? ?? ????琤? ???? ??瑃? ?? ?? ? ???? ? ???????瓵? ??????? ????? ??? ? ?? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ? ???? ????? ?? ? ?? ??????? ?? ???? ?? ????? ? ?? ????瓸?? ????? ??? ? ?? ? ???? ? ???．?? ????? ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ??? ? ???，?????? ??．???．?? ????? ???? ?? ? ?? ? ?????瓸??  武汉理工大学硕士学位论文 ? ?? ??????? ????? ?????疭 ???? ?? ?????? ?? ?? ? ??????? ? ????．? ?? ???? ? ? ? ??? ???? ???? ??? ??． ?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ? ? ??? ?????? ? ? ???獁??? ???? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ???? ???瓹?????? ?????? ?? ? ?? ? ??? ??? ??????? ???? ??? ????? ? ??? ??? ??，??? ?????  武汉理工大学硕士学位论文 第一章引言 银行是一个高风险的行业，在提供各种金融产品的同时，也承担着各种风险。可以 说，自从人类社会出现存贷款等业务以来，银行风险和风险管理就伴随着它，成为银行 体系的一个组成部分。因此，对风险及其管理理论与技术的认识，构成了我们对现代银 行认识的最本质、最深刻的一个方面。??年的诺贝尔经济学奖得主罗伯特·墨顿教授 就曾经指出“资金的时间价值、资产定价和风险管理是现代金融理论的三大支柱”。 从国际背景看，自二十世纪?年代以来，国际金融市场危机四起，动荡不定。发 生了一系列重大的国际金融事件。一些事件是全局性的，如墨西哥金融危机、东南亚 金融危机；一些是局部性的，如英国巴林银行倒闭、日本大和银行巨额亏损。这些事 件不仅对金融机构、金融市场及所在国的经济发展产生了十分恶劣的影响，也引起了 世界范围内对银行风险的普遍关注。 而在国内，随着我国经济体制改革的深入，银行在现代经济生活中的地位和作用 日益