FINTS第4章线性ARMA模型4.ppt

模型定阶或识别;三种随机过程偏自相关函数的特点;定阶;定阶;定阶;评价模型的优劣准则;AIC (Akaike’s information criterion) BIC(Schwartz Bayesian information criterion)准则;定阶： AIC准则和BIC准则;定阶： AIC准则和BIC准则;AIC和BIC判断步骤;用AIC和BIC准则确定阶数;用AIC和BIC准则确定阶数;练习：;极大似然估计:以AR(1)为例;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;估计：满足下面的条件的解 求解未知参数的方程是非线性的，如果只关心（?2，…，?T）的条件联合分布，得到条件极大似然函数。 ;同样通过解方程来得到未知参数的估计：;最小二乘估计法：计算例子- produce a stationary AR(2) process: yi=-0.6yi-1+0.80yi-2+xi and find the estimate of  parametersMatlab code:;模型的检验;检验;Q检验图示;检验练习;模型选择;练习：从下面的几个模型中选择一个最优模型;1.对AR(2)模型