matlab金融工具箱-浙江工商大学金融学院.doc

浙江工商大学课程授课提纲 2009/ 2010学年 第 一 学期 课程信息 课程名称 Matlab金融工具箱应用 开课班级 混合0701，混合0702，混合0703，混合0704 课程类型 选修 学分 3 周学时 2 总学时 30 教学周 1 — 15 周 教室 文科实验室 上课时间 周指定教材： – Matlab金融工具箱的应用 张树德 清华大学出版社 参考书目 考试安排 期末考试，并布置课后作业，不定期地进行随堂。总分各部分所占比例％ 课后作业％ 期末考试 　0% 。 教学目的 了解并基本掌握使用Matlab编程的技术；具备基本作图和金融数据作图的能力；能够比较熟练的应用Matlab的基础矩阵变化函数，时间序列函数，金融工具箱函数；可以编程解决一些简单的实际问题。 课程要求 对课程进行课前预习，课后独立完成作业以及实验（或者是小组讨论），按照课堂指导扩大阅读量和实验量。 课程教学进程表, 推荐参考书目 推荐参考书目和网站 教材第一章 2 2 第二章，Matlab的安装与使用 第一节：Matlab的安装 第二节：Matlab的菜单和命令窗口 第三节：Matlab的路径设置 第四节：Matlab的联机帮助 安装Matlab 推荐参考书目和网站 教材第一章 3 2 第三章 基本使用方法 第一节：简单的数学计算 1．数学式的输入 2．标点符号的使用 3．基本运算符号的使用 第二节：数据类型 1．常量和变量的表示方法 课堂布置的例题 推荐参考书目和网站 教材第二章 4 2 国庆节假期 -- -- 教材和课件 5 2 2．浮点数和复数的表示方法 3．单元数组的生成和操作 4．结构型变量的生成和操作 5. 字符串的设定 6. 字符串的读取，变化和运算 第四章 数值计算初步 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 教材第二章 6 2 第一节：向量的生成和基本运算 1．向量的定义和生产方法 2．向量基本运算方法 第二节：矩阵以及矩阵运算 1．矩阵的定义以及生产方法2．矩阵的简单数值运算3．矩阵的分解运算4．特征值特征向量的计算5. 关于矩阵的特殊函数6. 特殊矩阵的生成和处理 第三节：数组以及数组运算 1．数组定义和生成2．数组的数值运算3．数组的关系运算4. 数组的逻辑运算5. 数组的排列和寻址 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 课件材料 7 2 第五章 Matlab程序设计 第一节：程序文件 第二节：程序控制 1．程序默认的顺序结构2．分支语句3. 选择语句 第三节：变量和函数 1．变量的类型2．函数的类型和句柄 第四节：程序的调试和优化 程序的差错 2.程序（非算法）的优化3.Matlab提供的相关功能和函数 第五节：帮助文件的编写规范 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 网站资料 8 2 第六章 Matlab图形处理 第一节：基本的绘图命令 1．图形窗口简介2．基本的绘图操作3．图形注释4. 饼图，柱状图等特殊图形绘制 第二节：图形的控制 1．图形颜色控制2．图形线条控制 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 教材和课件 9 2 第七章 金融时间序列数据分析 第一节：时间序列变量 1．时间序列的数组表示方法2．时间序列的获取3. 时间序列的基本运算 第二节：时间序列的统计特性 1. 时间序列的平稳性判断2.时间序列的相关性，相关系数3．时间序列的分布特点4．时间序列的偏度，峰度 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 网站资料，教材第三章 10 2 第三节：时间序列基本模型 1.时间序列模型简介2.AR模型和ARMA模型3.模型估计：最小二乘法和极大似然法4.模型检验 第四节：GARCH模型估计1.ARCH模型简介2.GARCH模型的变化3.GARCH的参数估计 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 教材第四章 11 2 第八章 固定收益证卷计算 第一节：固定收益证券的基本概念 1．固定收益证券的概念2．固定收益的计算方法 第二节：现金流计算 1．现金流的基本计算方法和函数2．复杂形式现金流的计算3．短期债券回购计算4．可转换债券的定价计算5. 固定收益久期6. 固定收益凸度 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 教材第五章 12 2 第三节：利率期限结构 1. 利率期限结构的概念2. 计算利率期限结构 第九章 资产组合计算 第一节：资产组合的基本原理 1．收益率序列和价格序列2．协方差矩阵和相关系数3. 资产组合中收益率和方差的应用 教材第习题和课件习题 推荐参考书目和网站 教材第五章 13 2 第二节：资产组合的有效前沿 1．两种风险资产的期望收益和方差2．多种风险资产的期望收益和方差3. 效用函数的概念4. 无