浙江工商大学增列博士生指导教师-浙江工商大学金融学院.DOC

PAGE PAGE 1浙江工商大学增列博士生指导教师申 请 表 所 在 部 门 金融学院 姓 名 王永巧 专业技术职务 教授 拟申报博导学科、专业 金融学 研 究 方 向 金融工程 联 系 电 话 Email wangyq@zjgsu.edu.cn 2014申报博导专业金融学研究方向金融工程姓名王永巧性 别男专业技术职务 教授出生年月1977.07定职时间 2012.12最后学历（包括毕业时间、学校、系科、学位）国内：2005.07 中国科学院数学与系统科学研究院 管理科学与工程博士国外：指导硕士生专业金融学主要研究方向金融风险管理、金融数据挖掘主要科研情况汇总1．2009.1-2014.6作为第一作者在国际重要学术刊物或学校认定的国内一级以上刊物发表论文 10 篇。2．2009.1-2014.6主持承担的科研项目获国家级科研成果奖 0 项，省（部）级科研三等以上奖励 0 项。3．2009.1-2014.6以第一作者正式出版的专著、发表的论文获国家级科研成果奖 0 项，省（部）级科研三等以上奖励 0 项。4． 2011.1-2014.6主持的纵向科研项目共 2 项（其中：国家级 2 项、省部级 0 项）。5．2011.1-2014.6主持的各类项目科研经费实际到款共 26 万元。最有代表性的论著和获奖成果等序号成果（论文、专著、获奖项目）名称成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级或发表刊物与出版单位、时间本人名次1论文：时变Copula的金融开放与风险传染系统工程理论与实践，2011年4月1*/22论文: Measuring Financial Risk with Generalized Asymmetric Least Squares RegressionApplied Soft Computing,2011年8月(SCI IF: 2.097)1*/33论文：Nonparametric Quantile Frontier Estimation under Shape RestrictionEuropean Journal of Operational Research, 2014年2月 (SCI IF:1.843)1*/44论文：Nonparametric Bivariate Copula Estimation based on Shape Restricted Support Vector RegressionKnowledge-based Systems，2012年11月(SCI IF: 2.422)1*/35论文：Estimating a-frontier Technical Efficiency with Shape-Restricted Kernel Quantile RegressionNeurocomputing, 2013年02月(SCI IF: 1.634)1*/2注：2013年之前的成果，如果已经通过科研处科研统计审核者，可提供由科研处认定的清单，不需要提供原件或复印件；2014年1月之后的相关成果须提供原件和复印件。近年新调入教师，在我校科技处科研成果统计中如无记录，也需提供成果的原件和复印件。目前承担科研项目序号项目名称项目来源起讫时间总经费（万元）本人承担任务或排序1基于时变Copula的极端风险溢出研究国家自然科学基金2012.01-2014.12201*/72开放进程中的中国大陆与国际金融市场间的风险传染研究--基于极端风险溢出的视角(10YJC790265)教育部人文社科项目2011.01-2014.1261*/63指导研究生情况年度培养硕士或协助指导博士研究方向招收硕士生数授硕士学位数协助指导博士生数已授博士学位数2010金融风险管理312011金融风险管理222012金融风险管理232013金融风险管理232014金融风险管理主讲研究生课程课 程 名 称时 间课 时授课对象金融风险管理每学年第一学期32金融学硕士其他能反映本人科研学术水平的相关材料无本人对以上所填数据真实性负责。申请人签字： 年 月 日校科技处对申请人填报的主要科研成果、科研经