计量经济学第五章第5,6题.doc

第5章练习5 1970~1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的相关数据如下表所示。 单位：10 亿美元 年份 厂房开支Y 销售量X 年份 厂房开支Y 销售量X 1970 36.99 52.805 1981 128.68 168.129 1971 33.6 55.906 1982 123.97 163.351 1972 35.42 63.027 1983 117.35 172.547 1973 42.35 72.931 1984 139.61 190.682 1974 52.48 84.79 1985 152.88 194.538 1975 53.66 86.589 1986 137.95 194.657 1976 68.53 98.797 1987 141.06 206.326 1977 67.48 113.201 1988 163.45 223.547 1978 78.13 126.905 1989 183.8 232.724 1979 95.13 143.936 1990 192.61 239.459 1980 112.6 154.391 1991 182.81 235.142 解（1）做如下局部调整假设：，。则原模型变换为： ，在EView软件中，该模型的OLS模型结果如下表所示： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/06/11 Time: 21:14 Sample (adjusted): 1971 1991 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -14.53440 4.877170 -2.980089 0.0080 X 0.648019 0.103447 6.264242 0.0000 Y(-1) 0.241518 0.122381 1.973489 0.0640 R-squared 0.985723 ????Mean dependent var 109.6929 Adjusted R-squared 0.984136 ????S.D. dependent var 51.34017 S.E. of regression 6.466326 ????Akaike info criterion 6.702657 Sum squared resid 752.6407 ????Schwarz criterion 6.851874 Log likelihood -67.37790 ????Hannan-Quinn criter. 6.735041 F-statistic 621.3756 ????Durbin-Watson stat 1.676191 Prob(F-statistic) 0.000000 即有如下的回归结果： （-2.98） （6.26） （1.97） 尽管D.W.值大于5%显著性水平下相应的临界值，但由于模型中含有被接受变量的滞后期作为解释变量，故不能就此判断模型不具有序列相关性，但LM检验显示如下表所示： Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.564717 ????Prob. F(1,17) 0.2279 Obs*R-squared 1.769974 ????Prob. Chi-Square(1) 0.1834 故表明该模型确不存在一阶序列相关。 （2）解： Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 05/06/11 Time: 22:19 Sample (adjusted): 1971 1991 Included observations: 21 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -1.134494 0.216456 -5.241217 0.0001 LNX