关于我国经济时间序列季节调整问题的研究.pdf

摘要 在经济社会实践中，为了正确认识和准确把握经济发展规律，人们往往通过 对经济时间序列的分析来加以研究和判断，但由于诸如气候、节假日、风俗习惯 等因素的影响，所观测到的时序数据往往带有季节性波动，这将掩盖经济发展的 真实规律。如果对季节因素不予剔除而直接使用这些时序数据，则可能得到错误 的结论。因此，在利用经济时序数据对经济发展规律进行研究和判断之前必须消 除季节因素的影响。 长期以来，以美国、加拿大、西班牙为主的西方发达国家对季节调整问题进 行了大量的研究，并开发出诸如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS等季节调整程序 软件，季节调整技术已经相当成熟，但这些方法均是建立在西方公历纪年的数据 基础之上的，这与我国公历纪年和农历纪年并行的实际情况大不相同。虽然我国 的统计数据也是采用公历制记录，但随着对传统文化的复兴具有中国特色的农历 节日（如春节、清明节、端午节、中秋节等）带给公历数据的影响越来越大，即 我国的经济时间序列数据是受公历和农历双重季节因素影响的，这是西方国家所 不具有的，也是西方学者既不熟悉也无兴趣的。因此，西方国家发展起来的季节 调整方法和技术对我国的季节调整问题并不完全适用。 本文认为，我国季节调整的关键在于如何消除数据中的农历季节因素。倘若 采用西方基于单一公历数据之上而对我国的特殊性不加考虑的季节调整技术对 我国经济数据进行季节调整，势必严重影响调整结果的有效性。鉴于此，本文从 一个全新的角度出发，提出了基于公历-农历数据转换的季节调整方法，从而更 有效地消除了我国时序数据中的农历季节因素。 整体上看，本文共分为五个部分。第一章主要介绍了选题的背景与意义、国 内外研究概况以及本文研究的内容与框架。第二章主要对季节调整问题进行了探 讨，指出我国季节调整问题的关键所在。第三章主要是探求我国经济时间序列季 节调整的方法，在这一部分中，首先对西方经典的X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS 方法进行了比较分析，并指出了两种方法在解决我国季节调整问题上的不足；然 后结合我国的实际，提出了基于公历-农历数据转换的季节调整方法，同时，该 部分还通过随机模拟的方法，利用模拟数据检验了所提季节调整方法的有效性。 第四章是实证研究部分，本文选取了社会消费品零售额序列，对第三章提出的季 节调整方法进行了应用研究，并通过稳健性检验比较了该方法与X-12-ARIMA法 的季节调整实际效果。第五章为结语部分，指出了文章存在的不足之处及需进一 步研究之处。 本文研究的最大特点是从一个新的视角深入分析了我国经济时间序列的季 节调整问题，并就如何消除我国经济时间序列中公历农历双重季节因素的影响进 行了探索性研究，给出了公历数据农历化以及农历数据公历化的处理方法，为解 决我国经济时间序列的季节调整问题提供了一个更有效的方法。 关键词：季节调整 农历化 公历化 固定季节因子 X-12-ARIMA T/S Abstract In the economic social practice, in order to correctly understand and accurately grasp the economic development law, people often judge and research though the analysis of economic time series. However, because of the influence of climate, holidays and other factors, observed time series data are often coupled with seasonal fluctuations. This will concea