10时间序列预测法.ppt

第10章 时间序列预测法 本章学习目的 1.了解时间序列预测法的含义； 2.掌握几种基本的时间序列预测方法； 3.能够实施相关预测。 本章学习内容 9.1平均数预测法 9.2指数平滑法 9.3季节指数法 9.4趋势延伸法 ; 时间序列预测法是通过对时间序列数据的分析，掌握经济现象随时间的变化规律，从而预测其未来; 基本原理是根据预测对象的时间序列数据，依据事物发展的连续性规律，通过统计分析或建立数学模型，并进行趋势延伸，对预测对象的未来可能值作出定量预测的方法。;9.1 平均数预测法;2.加权算术平均法;3.一次移动平均法; ;4.加权移动平均法;5.二次移动平均法;上式中： 为一次移动平均值； 为二次移动平均值； N为步长。 由上式可推出：;9.2指数平滑法;9.2.1指数平滑法的含义;9.2.2指数平滑法的应用;设时间数列为： ， ， …，一次指数平滑法的计算公式为： 式中 为 期时间数列的预测值； 为 期时间数列的观察值； 为平滑常数。 一次平滑系数是以第一次指数平滑值作为第 ＋1期的预测值，即 由此我们可以得到预测公式的另一种表达方式：;2.二次指数平滑法;9.3季节指数法;9.3.1季节指数法的含义;2.季节指数预测法的特点 季节系数（也称季节指数）是以相对数形式表现的季节变动指标，一般用百分数或系数表示。 利用季节系数法进行预测，一般要求时间序列的时间单位或是季或是月； 要掌握至少三年以上的按月或按季编制的时间序列， ;9.3.2季节指数法的应用;此方法的应用过程为：先分离出不含季节周期波动的直线趋势，再计算季节指数，最后建立预测模型： ，（i=1,2,…）（j=1,2,…,） 式中： 为直线趋势方程； 为季节期数（如以季度为季节，则 ）； 为季节指数。;预测步骤如下： （1）先求出 （2）计算平均季节指数。把历年同季节的平均数，除以该季节的趋势值平均值，就可以消除直线趋势的影响，而得到平均季节指数。 为观察年数。;（3）对平均季节指数作处理，使其均值为1，即： ， （ ） 首先，将各平均季节指数求和，除以季节期数，得到平均季节指数的平均值。然后，以各平均季节指数除以平均值得出正规的各季节指数。 ;2.平均数比率法;9.4趋势延伸法;9.4.1趋势延伸法的含义;9.4.2趋势延伸法的应用;1.直线趋势延伸法;用此方法进行预测时，其关键是将主要的问题拟合成一条直线。该线与各期观察值坐标点的距离最短，该线在何方由和确定。其方法可用最小二乘法求出，得到：;2.非直线趋势市场预测法;课堂讨论