运筹学决策分析1qh课件.ppt

步骤： 1 在益损表中，从结局Sj这一列中找出最 大值：Max uij(si,aj) （1 ≤ j ≤ m) i 2 从结局Sj这一列中，计算： Rij(si,aj)=Max uij(si,aj) - uij(si,aj) i 构造机会损失表。 步骤： 3 在机会损失表中，从每一行选一个 最大的值，即每一方案的最大机会 损失值 Max Rij(si,aj) j 4 再在选出的 Max Rij(si,aj)选择最 小者： R (s,aopt) = Min Max Rij(si,aj) i j 即为最优方案。 1 在益损表中，从结局Sj这一列中找出最 大值：Max uij(si,aj) （1 ≤ j ≤ m) 80 60 40 20 0 max 80 50 20 -10 -40 a5 60 60 30 0 -30 a4 40 40 40 10 -20 a3 20 20 20 20 -10 a2 0 0 0 0 0 a1 s5 s4 s3 s2 s1 uij 2 从结局Sj这一列中，计算： Rij(si,aj)=Max uij(si,aj) - uij(si,aj) 构造机会损失表。 80 60 40 20 0 max 0 10 20 30 40 a5 20 0 10 20 30 a4 40 20 0 10 20 a3 60 40 20 0 10 a2 80 60 40 20 0 a1 s5 s4 s3 s2 s1 Rij 3 在机会损失表中，从每一行选一个 最大的值，即每一方案的最大机会 损失值 Max Rij(si,aj) 40 0 10 20 30 40 a5 30* 30 20 0 10 20 30 a4* 40 40 20 0 10 20 a3 60 60 40 20 0 10 a2 80 80 60 40 20 0 a1 min max s5 s4 s3 s2 s1 Rij 4 再在选出的 Max Rij(si,aj)选择最小者： R(s,aopt)=Min Max Rij(si,aj) 为最优方案。 40 0 10 20 30 40 a5 30* 30 20 0 10 20 30 a4* 40 40 20 0 10 20 a3 60 60 40 20 0 10 a2 80 80 60 40 20 0 a1 min max s5 s4 s3 s2 s1 Rij 15.4风险型决策 一.最大期望收益决策准则 EMV（Expected Maximum Value） 决策矩阵的各元素代表“策略---事件”对的收益值，先计算各策略的期望收益值： ?P(θj)aij，i=1,2, …,n,然后从这些收益值中选取最大者，它对应策略为决策应选策略，即 max?P(θj)aij s*k i EMV θ 5 0.1 θ4 0.2 θ3 0.4 θ2 0.2 θ1 0.1 事件 概率 方案 0 44 76 84 max 80 0 50 100 150 200 0 50 100 150 140 0 50 100 90 80 0 50 40 30 20 0 -10 -20 -30 -40 0 10 20 30 40 例： 二最小机会损失决策准则1一 EOL（Expected Opportunity Loss） 决策矩阵的各元素代表“策略---事件”对的损失值，先计算各策略的期望损失值： ?P(θj)aij，i=1,2, …,n,然后从这些损失值中选取最小者，它对应策略为决策应选策略，即 max?P(θj)aij s*k i 100 56 24 16 min 20 200 150 100 50 0 150 100 50 0 10 100 50 0 1