《计量经济学》第5章数据.pdf
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《计量经济学》各章数据
第5章自相关性
例中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存
款年底余额单（位：亿元和GDP指数（1978年=100的历年统计资料，试建立居民储蓄存款
模型，并检验模型的自相关性。
表我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料
年份存款余额yGDP指数x年份存款余额y
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《计量经济学》各章数据
第2章一元线性回归模型
例2.2.1某地区居民家庭可支配收入口与家庭消费支出口的资料如表2.2.1所示单（位
百元）。
表2.2.1某地区居民家庭收入支出资料
A
x-x(x,-x)(y,-y)22
上t-.v(X,-X)a-y)e,=y,-y,储
(1)(2)(3)(4)(5)=(3)X(4)(6)(7)⑻(9)=(2)-(8)00)
6058-135-84.811448182257191.0469.711-11.711137.15
9085-105-57.86069110253340.8485.953-0.9530.91
120102-75-40.830605625
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计量经济学(第4版)数据表计量经济学(第4版)数据表.doc
计量经济学（第4版）数据表
表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
每月家庭可支配收入X（元） 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500
每
月
家
庭
消
费
支
出
Y
（元） 561 638 869 1023 1254 1408 1650 1969 2090 2299 594 748 913 1100 1309 1452 1738 1991 2134 2321 627 814 924 1144 1364 1551 1749 2046 2178 2530 638 847 979 1155 1397 1
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第9章;引 言;一、函数形式误设;;;;;二、观测不到的解释变量：使用代理变量;;;;;;用滞后因变量作为代理变量;;三、存在测量误差时OLS的性质;;;;四、数据缺失，非随机样本和异常观测;非随机抽样在有些情况下会导致OLS估计的偏误，但在另一些情况下对OLS没有多大影响
(1) 基于自变量的样本选择，或称为外生样本选择，不会带来偏误。;;(3)异常观测;;;;;
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第6章计量经济学.ppt
在增长模型中，我们感兴趣的是对X的一个绝对单位的变化，Y的百分比增长。 现在我们感兴趣的是对X的一个百分比变化，找出Y的绝对变化量。这一模型可写为： 我们把这一模型称为对数到线性模型。 斜率系数β2 一个数的对数变化就是它的相对变化。 对数到线性模型 Y的变化 lnX的变化 Y的变化 X的相对变化 用符号表示 或 这个方程即是说Y的绝对变化等于β2 乘以X的相对变化。如果后者乘以100，则该式给出了X变化1%时Y的绝对变化量。 例如 变化0.01个单位（或1%）时，Y的绝对变量是 。例如β2 =500，那么Y的绝对变
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计量经济学大题.doc
论述题：理论模型的设计 ( 古扎拉蒂 )
1建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？
答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
2模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？
答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符
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计量经济学义.doc
计量经济学讲义
第四讲 趋势和DF检验（修订版）
此翻译稿制作学习之用，如有错误之处，文责自负。
趋势平稳序列（TS）（图1和2）
一个趋势平稳序列绕着一个确定的趋势（序列的均值），其波动幅度不显示增大或者减小的趋势。
线性确定性趋势： t=1,2,…
平方确定性趋势： t=1,2,…
通常： t=1,2,…
均值是是随时间变化的（川），但是方差是常数。可以为任意平稳序列，也就是说，不一定要是白噪声过程。
通过拟合一个确定的多项式时间趋势，趋势可以来消除：拟合趋势后残差将给出一个去趋势的序列。
一
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计量经济学教（学）案.doc
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计量经济学教案
应用经济学教研室
2006年5月
目 录
绪论 ……………………………………………………………………………………1
1.1计量经济学………………………………………
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计量经济学7.ppt
第二部分 线性回归模型 Chp 7 双变量模型：假设检验 主要内容 古典线性回归模型的假定 OLS估计量及其性质 OLS估计量的方差与标准误 OLS估计量的抽样分布（概率分布） 假设检验 拟合优度 正态性检验 预测 最小二乘估计量的性质 当模型参数估计出后，需考虑参数估计值的精度，即是否能代表总体参数的真值，或者说需考察参数估计量的统计性质。 （2）无偏性，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； （3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 这三个准则也称作估计量的小样本性质。 拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量（best liner unbi
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单方程计量经济模型的扩展 第四章 * * 第一节 虚拟变量模型 一、虚拟变量的特征 二、虚拟变量的基本模型 三、含有多个虚拟变量的模型 四、分段模型 第二节 滞后变量模型 一、滞后变量模型概述 二、滞后变量模型分析 三、自回归模型的参数估计 第三节 非线性计量经济模型 一、非线性模型概述 二、迭代线性化法 第四节 时间变量模型 一、时间变量模
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计量经济学—理论和应用 张红霞 Zhanghx_c@126.com 随机解释变量问题 随机解释变量问题 实际经济问题中的随机解释变量问题 随机解释变量的后果 工具变量法 案例 随机解释变量问题 1. 随机解释变量与随机误差项独立 例如： 耐用品存量调整模型： 耐用品的存量Qt由前一个时期的存量Qt-1和当期收入It共同决定： Qt=?0+?1It+?2Qt-1+?t t=1,?T 合理预期的消费函数模型 合理预期理论认为消费Ct是由对收入的预期Yte所决定的： 计量经济学模型一旦出现随机
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* 厦门大学管理学院 易英 * 例8.7 简单凯恩斯模型 例8.1简单凯恩斯模型的简化式方程为 下表提供了美国1960~1994年消费、收入和投资的数据，单位为亿元。（收入是消费和投资支出之和）： * 厦门大学管理学院 易英 * obs INCOME CONSUME INVEST 1960 1703.100 1432.600 270.5000 1961 1726.700 1461.500 265.2000 1962 1832.300 1533.800 298.5000 1963 1914.700 1596.600 318.1000 1964 2036.900 1692.
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计 量 经 济 学 惠州学院经管系 谢鸿飞 Tel:2985775 E-Mail:xgxhf@163.com 2005－2006第2学期 写在前面的话 写在前面的话 写在前面的话 写在前面的话 写在前面的话 吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。 吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。 ————《劝学》 荀子? 实例：计量经济学能干什么？ 实例1：研究中国的GDP增长 a. 影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？ b. GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减） c. 各影响因素与GDP
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第三章 多元线性回归模型 本章主要讨论: ●多元线性回归模型及古典假定 ●多元线性回归模型的估计 ●多元线性回归模型的检验 ●多元线性回归模型的预测 第一节 多元线性回归模型及古典假定 本节基本内容: 一、多元线性回归模型的意义 二、多元线性回归模型的矩阵表示 三、多元线性回归中的基本假定 一、多元线性回归模型的意义 多元线性回归模型的一般形式 一般形式：对于有 个解释变量的线性回归模型 模型中参数
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思考题与练习题 * * 计量经济学 王琴英 第四章 异方差性 主要研究内容 异方差性的含义； 产生异方差性的原因与经济背景； 异方差性对最小二乘估计产生的影响； 异方差性的检验方法； 如何消除异方差性，异方差性模型的计量经济方法； 应用与实例。 4.1 异方差性 一、什么是异方差性 对于模型： ， 定义 若 彼此不相等。 ……(1) 的数值对自变量不同观测值彼此不同， 则称模型（1）出现了异方差性，称 存在异方差。 此时，一般来说， ? 通常 的方差为已知还是未知？ 例1-1 某地区居民的可支配收入 （千元）与居民消费 支出 （千元
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大学考试试卷答案(A)
学年第一学期计量经济学课时间no分钟
退学时，3学分,因卷，总分100分，占总评成绩N
0%
学院
一、基本知识类型题(本大题共40分，每小题8分)
数学院
1、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？试述三者之关
系。
专业班级答：计最经济学是经济理论、数学和统计学相结合的一门经济学学科，
是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法,建立经
09统计学济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关
系。
班
2、指出随机干扰项u,和残差项ei的区别。
学号
答：随机误差项是模型中不可观测到的随机因素，残差是真实值与拟
合值得差，残