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计量经济学第一章 绪论.ppt

发布:2017-09-29约字共32页下载文档
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计 量 经 济 学 Econometrics 计量经济学是一门经济学科 1.计量经济学是定量化的经济学。离开经济学解释和应用的经济对象,计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。 2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位: 经济学学科的主要课程 诺贝尔经济学奖的分布 第一章 绪 论 §1.1 计量经济学 §1.2 建立计量经济模型的步骤和要点 §1.3 计量经济学模型的应用 计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导的,以数学、统计学为方法的,以事实为依据的,以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的,并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。 弗里希(R. Frish)的定义 计量经济学的创始人弗里希(R. Frish)--挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主--将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。 经济学、统计学和数学分属不同的领域, 但对它们的结合也能得到不同的结果。 数理经济学:运用抽象的方法,借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 经济统计学:以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 ——该商品的价格 ; ——可替代商品的价格; ——消费者收入 ; ——消费者偏好; ——影响商品需求量的其他因素和随机因素 ——需求函数的回归系数。 参考书目 §1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五 、计量经济学软件 理论模型设计阶段的三项工作 (1)选择变量 模型应该包括哪些变量?哪个是因变量(被解释变量)?哪个是自变量(解释变量)? 如考察工人的工作效率受哪些因素的影响 (2)确定变量之间的数学关系 模型函数的数学形式,线性的?亦或是非线性的? (3)拟定模型中待估计参数的数值范围 模型包括几个参数,它们的符号(正负)如何?期望值的取值范围? 根据经济理论建立模型、选择合适的自变量 1.需要正确把握所研究的经济现象的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择变量的基础。 2.考虑数据的可得性. 3.考虑变量之间的关系,使得每一个解释变量都是独立的. 确定模型的数学关系 1 主要依据是行为理论。数理经济学中已对常用的生产、需求、消费、投资函数等模型的数学形式进行了研究,可以借鉴。 2 我们只讨论线性形式。 几种常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 平面数据(Panel Data) 时间序列数据 (Time Series Data) 时间序列数据俗称纵向数据。 同一统计指标按时间序列排列的数据 数据频率(data frequency):年、季度、月、周、日(股票价格) 截面数据 (Cross-Sectional Data) 截面数据又俗称横向数据,是一批发生在同一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上的变化情况。 截面数据的时间是固定的。 平面数据(Panel Data) 平面数据是 时间序列数据 与截面数据的 合成体。 三、模型参数的估计 采用数理统计学方法依据样本资料估计。 包括与变量相乘的常系数和随机扰动项的概 率分布。 四、模型的检验 参数估计以后,模型便已确定。但模型是否符合实际,能否解释实际经济过程,提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验,才能用于实际: 1 经济意义检验 2 统计检验 3 计量经济学检验 4 模型预测检验 统计检验 统计检验则是利用统计推断的原理,对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验; 主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验。 计量经济学检验 检验模型的计量经济学性质,即检验模型基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性,以及模型总体结构预测能力的检验。 主要检验准则:序列相关检验、异方差检验和多重共线检验。 模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度,确定所建立的模型是否可以用于观察值以外的范围。 具体检验方法:(1)利用扩大了的样本重新估计参数,检验两次估计结果的差异显著性;(2)将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测,预测值与实际值进行比较并检验差异显著性。 五、计量经济学模型成功三要素 理论——模型的灵魂和基础 方法——建立模型的手段和工具 数据——建立模型的原料——信息 所以,计量经济学家首先应当是经济学家,方法的水平是衡量成果水平的主要依据,数据是制约计量经济学发展的重要问题。 §1.3 计量
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