国金证券-多因子及AI量化选股框架.pdf

多因子及AI量化选股框架分析报告.pdf 2025/3/29 1 2 多因子投资模型迭代 3   []=+ i *0 * * * ** * * * * 4 1. 5

2025-03-30 约1.22万字 52页立即下载

2025-05-22 约1.69万字 28页立即下载

数量化选股策略之十二多因子选股策略..doc [table_main] 专题研究类模板_new 专题研究| 2011年9月21日 多因子选股策略 [table_research] 研究员：魏刚执业证书编号：S0570510120042 ? 025 ? weigang@ /4074 ——数量化选股策略之十二 [table_relate] 《数量化选股策略之十一：分析师预测因子分析》 2011-08-31 《数量化选股策略之十：股东因子分析》 2011-08-30 《数量化选股策略之九：交投波动因子分析》 2011-08-24 《数量化选股策略之八：动量反转因子分析》 2011-0

2017-01-10 约2.6万字 24页立即下载

多因子选股模型.doc 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。基本概念举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，那只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员，获得超越平均成绩的可能性较大。多因子模型的原理与此类似，我们只要找到那些对企业的收益率最相关的因子即可。各种多因子模型核心的区别第一是在因子的选取上，第二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言，多因子选股模型有两种判断方法，一是打分法，二是回归法。打分法就是根据各个因子的大小对股票进行打分，然后按照一定的权重加权得

2017-04-01 约2.37千字 5页立即下载

2025-03-20 约9.56千字 7页立即下载

2025-05-14 约4.35万字 72页立即下载

国金证券-量化观市：量化因子表现全面回暖.pdf 摘要过去一周，国内主要市场指数中，上证50下跌，沪深300、中证1000、中证500指数均上涨。其中，上证50、沪深 300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为-0.33%、0.38%、1.2%和1.85%。过去一周，中国公布了3月工业企业利润累计同比报0.8%，较上个月上行1.1%。工业企业利润增速回正，企业利润端数据再次验证3月经济回暖的情况。而政策端，4月25日4月中央政治局会议召开。会

2025-04-26 约2.55万字 12页立即下载

多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ数量化研究系列之二十三.pdf 金融工程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三数 20 12.05.21 本报告导读：本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建量蒋瑛琨了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题

2019-03-21 约9.62万字 26页立即下载

多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ··数量化研究系列之二十三.pdf 金融工程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三数 20 12.05.21 本报告导读：本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建量蒋瑛琨了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题

2018-10-05 约9.62万字 26页立即下载

多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ--数量化研究系列之二十三.pdf 金融工程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三数 20 12.05.21 本报告导读：本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建量蒋瑛琨了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题

2018-07-23 约9.62万字 26页立即下载

基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略：理论实践与创新.docx 基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略：理论、实践与创新一、引言 1.1研究背景与意义随着全球金融市场的不断发展与成熟，量化投资已逐渐成为现代投资领域的重要组成部分，其借助数学模型、统计学方法以及计算机技术，对海量金融数据进行分析处理，以实现投资决策的科学化与自动化，有效降低了主观因素对投资决策的干扰，提升了投资效率和收益的稳定性。多因子选股策略作为量化投资的核心策略之一，基于资产定价理论，认为股票的收益受到多个因素的共同影响，通过对这些因子的分析和筛选，构建投资组合，能够获取超越市场平均水平的收益。传统的多因子选股策略主要依赖于线性模型和统计方法，然而金融市场是一个高度复杂且充满不

2025-03-24 约3.34万字 24页立即下载

基于机器学习LightGBM算法的行业轮动多因子量化选股策略设计.pdf 摘要摘要随着计算机技术的不断更新与迭代，量化投资在国内迅猛发展，逐渐成为机构投资者的主要投资方式。在量化投资领域，多因子选股模型是最普遍且最成熟的方法之一，用于构建投资组合并实现超额回报，因此，量化投资者倾向于使用这种多因子策略来选股。但随着金融市场的不断深化，A股市场的结构性行情凸显，风格分化越来越显著，阶段性行业轮动现象逐渐成为常态，传统的多因子选股策略易受到人类处理信息量的限制，难以捕捉行业轮动所带来的结构性

2025-03-31 约9.01万字 64页立即下载

多因子量化选股系列分析报告：中证1000指数增强策略.pdf 对证券研究报告2024年03月28日湘财证券研究所金融工程研究多因子研究 多因子量化选股系列之八相关研究： 1、多因子量化选股系列之二——中证1000指数增强策略改进 ——中证500指数增强策略 2022/03/30投资要点： 2、多因子量化选股系列之四—❑中证1000指数概况 —新技术因子的研究与测试中证1000指数是A股市场上一批小市值公司股票价格的指数。我们对比沪 3、多因子量化选股系列之五—深300、中证500、中证1000这三个指数2017年至今收益，整体来看，沪深 —因子的加权与正交300指数表现最好，中证1000指数收益较低。2024年初至2月底，A股市场 4、多因子量化选股

2024-04-06 约5.11万字 32页立即下载

基于半参数回归收益率预测的多因子量化选股：理论、实践与创新.docx 基于半参数回归收益率预测的多因子量化选股：理论、实践与创新一、引言 1.1研究背景与意义在金融市场的投资领域，量化投资正逐渐成为主流趋势。随着科技的飞速发展和金融市场的日益复杂，传统的投资方式面临着诸多挑战。量化投资通过运用数学模型、统计学方法和计算机技术，能够对海量的金融数据进行分析和处理，从而制定出更加科学、精准的投资策略。它不仅能够提高投资决策的效率和准确性，还能有效降低人为因素的干扰，更好地控制投资风险。在过去的几十年里，量化投资在全球范围内得到了广泛的应用和发展，众多金融机构和投资者纷纷采用量化投资策略来获取收益。 多因子量化选股作为量化投资的重要组成部分，旨在通过选取多个与股

2025-04-07 约3.55万字 28页立即下载

基于LightGBM算法的多因子量化选股策略研究：理论、实践与创新.docx 基于LightGBM算法的多因子量化选股策略研究：理论、实践与创新一、引言 1.1研究背景与意义 1.1.1量化投资发展现状量化投资作为一种基于数学模型和计算机技术的投资策略，近年来在全球金融市场中占据了越来越重要的地位。它通过运用数学、统计学、计算机科学等多学科知识，对海量金融数据进行分析和处理，构建投资模型，以实现投资决策的科学化和自动化，从而提高投资效率和降低人为错误。量化投资凭借其纪律性、系统性、及时性和准确性等优势，逐渐成为投资者追求超额收益的重要手段。从全球范围来看，量化投资的发展历程较为悠久。自20世纪70年代初海外发行第一只量化基金以来，量化投资经历了多个发展

2025-04-13 约3.78万字 29页立即下载