多因子及AI量化选股框架分析报告.pdf

国金证券-多因子及AI量化选股框架.pdf 2025/3/29 1 2 多因子投资模型迭代 3  

2025-03-30 约1.24万字 54页立即下载

2025-03-20 约9.56千字 7页立即下载

多因子量化选股系列分析报告：中证1000指数增强策略.pdf 对证券研究报告2024年03月28日湘财证券研究所金融工程研究多因子研究 多因子量化选股系列之八相关研究： 1、多因子量化选股系列之二——中证1000指数增强策略改进 ——中证500指数增强策略 2022/03/30投资要点： 2、多因子量化选股系列之四—❑中证1000指数概况 —新技术因子的研究与测试中证1000指数是A股市场上一批小市值公司股票价格的指数。我们对比沪 3、多因子量化选股系列之五—深300、中证500、中证1000这三个指数2017年至今收益，整体来看，沪深 —因子的加权与正交300指数表现最好，中证1000指数收益较低。2024年初至2月底，A股市场 4、多因子量化选股

2024-04-06 约5.11万字 32页立即下载

2025-05-22 约1.69万字 28页立即下载

数量化选股策略之十二多因子选股策略..doc [table_main] 专题研究类模板_new 专题研究| 2011年9月21日 多因子选股策略 [table_research] 研究员：魏刚执业证书编号：S0570510120042 ? 025 ? weigang@ /4074 ——数量化选股策略之十二 [table_relate] 《数量化选股策略之十一：分析师预测因子分析》 2011-08-31 《数量化选股策略之十：股东因子分析》 2011-08-30 《数量化选股策略之九：交投波动因子分析》 2011-08-24 《数量化选股策略之八：动量反转因子分析》 2011-0

2017-01-10 约2.6万字 24页立即下载

基于回归分析的多因子选股.docx 基于回归分析的多因子选股 摘要本文在MATLAB和excel软件基础上，利用锐思思维数据库中的回归方法建立了多因素股票选择模型。本文收集的样本数据为具有代表性的沪深300股票市场2011-2016年的财务指标和其他因子指标。因素的选择考虑了市场经验和因素对公司的代表性。本文对该因子进行了初步的单因素检验，然后用FAMAMcBeCH检验剔除了部分因子。然后，计算残差因子的相关系数矩阵，消除同一个多重共线性因子类型。然后，利用MATLAB逐步回归得到最终的回归选择。在实证检验中，通过约束条件对股票组合进行赋权，并利用滚动测试对持有期内四组股票组合的收益进行检验，验

2025-05-22 约3.25万字 38页立即下载

多因子选股模型.doc 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。基本概念举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，那只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员，获得超越平均成绩的可能性较大。多因子模型的原理与此类似，我们只要找到那些对企业的收益率最相关的因子即可。各种多因子模型核心的区别第一是在因子的选取上，第二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言，多因子选股模型有两种判断方法，一是打分法，二是回归法。打分法就是根据各个因子的大小对股票进行打分，然后按照一定的权重加权得

2017-04-01 约2.37千字 5页立即下载

2025-05-14 约4.35万字 72页立即下载

多因子选股系列研究分析报告：新闻有限注意力，“凸显效应”因子构建.pdf 金融工程研究2024.04.12 专题报告新闻中的有限注意力和“凸显效应”因子构建——多因子选股系列研究之十七方正证券研究所证券研究报告一直以来，投资者尝试利用新闻数据构建有效因子，但构建有效策略的难度较大。简单来说，策略过程中遇到了几个主要挑战，这些挑战涉及到数据量、新闻质量、打分准确性及市场定价问题。相关研究大语言模型和情绪识别《日内协同股票性价比度量与“协同效应”因子构建——多因子选股系列研究之十六》 2024.03.19基于智普GLM4模型和新闻文本进行情感识别打分，获取大语言模型对每条新闻的情感评分，构建glm4_news_emo因子。回测区间内周频调仓的《近

2024-04-15 约3.14万字 19页立即下载

多因子模型在中小板市场选股的实证分析.docx PAGE21 1绪论 1.1选题背景与意义 1.1.1选题背景量化投资技术始于20世纪50年代，是一种来自海外的金融市场量化投资管理技术。著名的西蒙斯和大奖章基金利用该技术，从20世纪末到21世纪初的约20年间，成功实现了38.5%的收益率。目前，我国量化投资市场也形成一定规模，最新的Wind数据显示，截至2018年底，我国量化投资基金中，主动型量化投资基金247支，指数型量化投资基金121支，套期保值型量化投资基金22支，各类投资基金共计390支。相对于2013年底的22支主动型量化投资基金，18支指数型型量化投资基金，1支套期保值量化投资基金，共计41支量化投资类

2025-03-17 约1.56万字 21页立即下载

多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ数量化研究系列之二十三.pdf 金融工程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三数 20 12.05.21 本报告导读：本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建量蒋瑛琨了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题

2019-03-21 约9.62万字 26页立即下载

多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ··数量化研究系列之二十三.pdf 金融工程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三数 20 12.05.21 本报告导读：本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建量蒋瑛琨了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题

2018-10-05 约9.62万字 26页立即下载

多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ--数量化研究系列之二十三.pdf 金融工程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三数 20 12.05.21 本报告导读：本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建量蒋瑛琨了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题

2018-07-23 约9.62万字 26页立即下载

基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略：理论实践与创新.docx 基于改进LSTM模型的多因子选股量化策略：理论、实践与创新一、引言 1.1研究背景与意义随着全球金融市场的不断发展与成熟，量化投资已逐渐成为现代投资领域的重要组成部分，其借助数学模型、统计学方法以及计算机技术，对海量金融数据进行分析处理，以实现投资决策的科学化与自动化，有效降低了主观因素对投资决策的干扰，提升了投资效率和收益的稳定性。多因子选股策略作为量化投资的核心策略之一，基于资产定价理论，认为股票的收益受到多个因素的共同影响，通过对这些因子的分析和筛选，构建投资组合，能够获取超越市场平均水平的收益。传统的多因子选股策略主要依赖于线性模型和统计方法，然而金融市场是一个高度复杂且充满不

2025-03-24 约3.34万字 24页立即下载

基于机器学习LightGBM算法的行业轮动多因子量化选股策略设计.pdf 摘要摘要随着计算机技术的不断更新与迭代，量化投资在国内迅猛发展，逐渐成为机构投资者的主要投资方式。在量化投资领域，多因子选股模型是最普遍且最成熟的方法之一，用于构建投资组合并实现超额回报，因此，量化投资者倾向于使用这种多因子策略来选股。但随着金融市场的不断深化，A股市场的结构性行情凸显，风格分化越来越显著，阶段性行业轮动现象逐渐成为常态，传统的多因子选股策略易受到人类处理信息量的限制，难以捕捉行业轮动所带来的结构性

2025-03-31 约9.01万字 64页立即下载