基于机器学习LightGBM算法的行业轮动多因子量化选股策略设计.pdf
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摘要
摘要
随着计算机技术的不断更新与迭代，量化投资在国内迅猛发展，逐渐成为机构
投资者的主要投资方式。在量化投资领域，多因子选股模型是最普遍且最成熟的方
法之一，用于构建投资组合并实现超额回报，因此，量化投资者倾向于使用这种多
因子策略来选股。但随着金融市场的不断深化，A股市场的结构性行情凸显，风格
分化越来越显著，阶段性行业轮动现象逐渐成为常态，传统的多因子选股策略易受
到人类处理信息量的限制，难以捕捉行业轮动所带来的结构性
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