大类资产配置月报.pdf
大类资产配置月报
金融工程研究报告
正文目录
1上一期各资产表现4
2宏观经济指标走势5
3大类资产配置策略表现6
4最新配置建议7
风险提示:9
请务必阅读报告正文后的重要声明部分2
大类资产配置月报
金融工程研究报告
图表目录
图表1:各类资产指数表现4
图表2:各资产对应ETF表现4
图表3:经济增长因子季调后走势5
图表4:通胀因子季调后走势5
图表5:信用因子季调后走势6
图表6:货币因子季调后走势6
图表7:策略历史净值曲线7
图表8:策略历史收益指标7
图表9:上月策略表现7
图表10:各项因子得分情况8
图表11:资产配置建议9
请务必阅读报告正文后的重要声明部分3
大类资产配置月报
金融工程研究报告
1上一期各资产表现
统计上个月各类资产净价的表现,其中国债与南华商品指数出现了下跌,分别
下跌了1.01%和0.28%,其余资产均实现了上涨,沪深300和黄金分别上涨了1.91%和
4.30%。
图表1:各类资产指数表现
5%4.30%
4%
3%
1.91%
2%
1%
0%
-1%-0.28%
-1.01%
-2%
资料来源:Wind、麦高证券研究发展部
在报告《基于宏观因子的大类资产配置研究》中,我们使用市场中ETF基金代
表各类资产的