金融大数据应用与Python实践课件 第3章 金融统计分析概括.pptx

第3章金融统计分析概述1

目录CONTENT201金融统计分析的对象金融统计分析的基本方法02

学习目标：知识目标：（1）了解金融统计分析的对象；（2）掌握金融统计分析的基本方法。技能目标：能够运用适当的金融统计方法进行分析。3

3.1金融统计分析的研究对象3.1.1金融统计分析的研究对象4金融统计是国民经济统计体系中的重要组成部分。金融统计分析的研究对象是金融现象总体的数量相关方面。其通过对金融现象，总体数量相关方面的研究，揭示金融现象的本质和数量规律。01所谓金融现象是指货币资金的融通现象，它包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象，例如货币资金的投放、流通和回笼，信贷资金的集聚、运用和收回，以及信贷资金的调拨、结算等货币信用现象。货币流通现象是指货币不断地作为货币流通手段和支付手段与各种商品进行换位活动的现象。信用现象体现一定生产关系的借贷行为，是以偿还和收取利息为条件的价值运动的特殊形式的现象。它包括各专业银行的信用活动、国内和国际间的信用活动、中国人民银行（我国的中央银行）对各专业银行的信贷活动，还包括非银行金融机构的信用活动，如城乡信用社、信托投资公司、保险公司等的信用活动以及商业信用活动、民间信用活动等。其中，银行信用是我国基本的信用形式，银行信用是银行通过货币形式与各种经济单位进行借贷活动的一种信用形式。02

3.1金融统计分析的研究对象3.1.1金融统计分析的研究对象5研究事物现象的数量相关方面，是认识事物的一个重要方法。对于金融统计分析来说，这一方法论也适用。例如，通过对货币流通量的研究，能了解在什么样的经济条件下才能保持货币流通正常；通过对信贷数量的研究，摸清信贷资金与总产值、商品销售额和企业流动资金的比例关系，就能掌握信贷资金流动的规律。通过对这些数据进行统计分析，可以揭示出潜在的规律和关联性，为金融决策提供科学依据。03

3.1.2金融统计分析的研究内容6金融统计分析的研究内容是根据货币信用活动及其组织形式确定的。具体地说，它包括银行信贷与现金收支统计分析、货币流通统计分析、银行财务成本与劳动工资统计分析、对外金融统计分析、信用社业务统计分析、保险业务统计分析、信托投资业务统计分析和金融市场统计分析等。除此之外，金融统计分析还包括与金融业务有关的其他现象的统计分析等。在理解金融统计分析时，需要注意以下事项。1（1）金融统计分析既包括对金融业务情况的统计分析，也包括对非金融业务情况的统计分析，例如对金融劳动工资和金融财务的统计分析。因为金融机构的数量、人员数量及其构成的变化、财务收支情况等对金融业务的发展和巩固有着重大的影响。2（2）金融统计分析包括金融现象总体数量相关方面，既包括各个银行的信贷、现金收支统计分析，也包括保险公司各项资料的统计分析，如对保额、保费、承保数量，以及银行的相关数据分析，如中国建设银行中基本建设贷款额、投资完成额等的统计分析。3

3.1.2金融统计分析的研究内容7（3）金融统计分析既包括对金融现象总体数量相关方面的统计分析，也包括对金融业务相关的其他经济现象总体数量相关方面的统计分析。例如对工商企业的经济效益、市场物价的变动原因、商品流通的客观规律等的统计分析。对这些现象的统计分析是金融业发展本身的要求。宏观控制部门要充分发挥其作用，必须对这些与金融业务相关的经济现象进行研究。4以上只是金融统计分析内容的一部分，实际上，金融统计分析的内容非常丰富，还包括资产定价、投资组合分析、期权定价、金融市场效率检验等多个领域内容。5

3.2.1理论分析方法83.2金融统计分析的基本方法静态分析就是分析经济现象的均衡状态以及有关经济变量处于均衡状态所必须具备的条件，但并不涉及达到均衡状态的过程，即完全不考虑时间因素。它是一种状态分析。以均衡价格决定模型为例，该模型包括需求函数和供给函数的方程，以及均衡的条件，即供给量与需求量相等。当需求函数和供给函数中的外生变量（即参数）被赋予确定的数值以后，便可通过求解方程组得到相应的均衡价格和均衡产量的数值，相当于由既定的需求曲线和供给曲线的交点所表示的数值。这种根据既定的外生变量值来求得内生变量值的分析方法，就是静态分析。静态分析比较静态分析就是分析已知条件变化后经济现象均衡状态的相应变化，以及有关经济变量达到新的均衡状态时的相应变化。显然，比较静态分析只是对个别金融现象一次变动的前后以及两个或两个以上的均衡位置进行比较分析，舍弃对变动过程本身的分析，不涉及从一种均衡状态发展到另一种均衡状态的调节过程和转化过程。简言之，比较静态分析就是对金融现象一次变动后，均衡位置及经济变量变动的前后状态进行比较。比较静态分析

3.2.1理论分析方法93.2金融统计分析的基本方法动态分析是指考虑时间因素对所有均衡状态向新