中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷（必刷）附答案详解.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷
第一部分单选题(50题)
1、下列选项中，属于违反用工法的是（）。
A.不良的业务或市场行为
B.咨询业务
C.产品瑕疵
D.性别及种族歧视事件
【答案】：D
【解析】本题考查对违反用工法内容的理解。A选项，不良的业务或市场行为通常涉及到商业活动中的不正当竞争、违规操作等方面，主要与业务运营和市场秩序相关，并非违反用工法的范畴。B选项，咨询业务是一种正常的商业服务活动，本身并不涉及违反用工法的问题。C选项，产品瑕疵主要是关于产品质量方面的问题，与用人单位和员工之间的用工关系没有直接关联，不属于违反用工法的情况。D选项，性别及种族歧视事件涉及到用人单位在招聘、晋升、薪酬等用工环节中，基于性别或种族因素对员工进行不公平对待，这严重违反了用工法中关于平等就业、公平对待员工等相关规定。综上，正确答案是D。
2、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。
A.增加
B.减少
C.不确定
D.不变
【答案】：A
【解析】外汇占款增加时，商业银行从海外获得外汇后向中央银行兑换为人民币。这一过程使得商业银行获得了更多的人民币资金，而人民币资金是商业银行流动性的重要组成部分，资金的增加即意味着商业银行可用于各种业务活动的资金变得更加充足，所以其流动性是增加的。因此答案选A。
3、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理
【答案】：C
【解析】本题可根据各理论在金融领域的作用和意义来对选项进行逐一分析。A项，资本资产定价模型（CAPM）主要是描述了资产的预期收益率与系统风险之间的关系，用于估计股票等资产的预期回报，为资产定价提供了一个理论框架，但它并非是为金融衍生产品定价及应用铺平道路、开辟风险管理全新领域的核心模型。B项，套利定价理论（APT）是一种多因素定价模型，它认为资产的收益率受到多个因素的影响。该理论主要用于解释资产收益率的决定因素和进行资产定价，但它不是专门针对金融衍生产品定价和风险管理全新领域的奠基模型。C项，欧式期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯期权定价模型，是金融领域中非常重要的模型。它为期权等金融衍生产品提供了精确的定价方法，使得金融衍生产品的定价有了科学的依据，从而为金融衍生产品的广泛应用铺平了道路。同时，它也为风险管理提供了重要的工具和手段，使得金融机构和投资者能够更好地管理和控制风险，开辟了风险管理的全新领域，所以该项正确。D项，投资组合原理是由哈里·马科维茨提出的，其核心思想是通过分散投资来降低非系统性风险，优化投资组合的收益-风险特征。该理论主要侧重于投资组合的构建和优化，并非专门针对金融衍生产品定价和风险管理的新领域。综上，答案选C。
4、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?
【答案】：C
【解析】商业银行声誉危机管理需建立在良好基础之上，且在监管部门行动前妥善处理能取得更好效果。对于该题各选项分析如下：A选项，商业银行声誉危机管理的核心并非单纯的机构利益，且内部控制是手段而非声誉危机管理建立的基础理念，所以A不符合。B选项，声誉危机管理若仅基于股东利益，会忽视其他利益相关者，特别是广大公众，不能全面体现其管理要求，所以B不正确。C选项，良好的道德规范是商业银行运营的基本准则，而公众利益涵盖了广泛的利益相关者，包括客户、社会等。声誉危机管理建立在良好道德规范和公众利益基础上，才能在各种情况下获得公众的信任和支持，在危机发生时更好地应对，若能在监管部门采取行动前妥善处理危机，也能取得更优效果，所以C正确。D选项，只强调维护股东利益过于片面，因为商业银行的运营涉及众多利益相关主体，声誉管理不能仅考虑股东，所以D错误。综上，答案选C。
5、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。
A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好
B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险
C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平
D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
【答案】：C
【解析】本题主要考查对有效的风险偏好声明原则的理解。A项：能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好，这是有效的风险偏好声明原则中的重要内容。通过情景分析和压力测试，可以模拟不同的市场情况和风险事件，