中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解【a卷】附答案详解.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解
第一部分单选题(50题)
1、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。
A.发行债券
B.公司存款
C.同业拆借
D.居民储蓄
【答案】：D
【解析】商业银行负债流动性的利率敏感度与资金来源的稳定性相关，资金来源越稳定，其负债流动性的利率敏感度相对越低。A选项发行债券，债券的利率通常是固定的，并且有明确的到期时间，发行债券获得的资金虽然有一定稳定性，但债券市场受多种因素影响，其利率波动可能会影响投资者的购买意愿和债券的发行成本等，当市场利率变化时，发行债券的成本和资金可得性会发生变化，所以利率敏感度相对较高。B选项公司存款，公司的资金使用和存款行为往往与公司的经营活动密切相关。公司在不同的经营阶段和市场环境下，会根据自身的资金需求灵活调整存款金额，例如在旺季可能会减少存款用于扩大生产，且公司对利率变化较为敏感，可能会根据不同银行的利率差异频繁转移资金，所以公司存款的稳定性较差，其负债流动性的利率敏感度较高。C选项同业拆借，是金融机构之间的短期资金融通行为。同业拆借市场的利率波动较为频繁，拆借资金的期限短、流动性强，并且拆借的规模和利率会受到货币市场供求关系、央行政策等多种因素影响，当市场利率变动时，金融机构之间的拆借意愿和拆借利率会迅速变化，所以同业拆借的利率敏感度很高。D选项居民储蓄，居民储蓄的目的通常是为了满足长期的消费需求、养老、教育等，其储蓄行为相对稳定，不会轻易随利率的短期波动而大幅变动。即使利率有所调整，居民一般也不会立即大规模地改变储蓄金额和方式，因此以居民储蓄为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。综上，本题正确答案是D。
2、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸
【答案】：B
【解析】银行体系流动性的核心在于衡量商业银行在中央银行可灵活支配的资金状况。超额备付金头寸指的是商业银行在中央银行的存款中超过法定准备金的那部分资金，这部分资金可以随时用于满足商业银行的支付清算需求以及应对突发的资金流动，能够直接体现银行体系的流动性状况，所以B选项正确。A选项各项存款总额，它反映的是商业银行吸收的各类存款的总量，主要体现的是商业银行的资金来源规模，而不是流动性的直接体现，因为存款并不等同于可随时动用的资金，所以A选项错误。C选项各项贷款总额，这是商业银行的资金运用项目，反映的是商业银行对社会的资金投放规模，与银行体系在中央银行的流动性没有直接关系，所以C选项错误。D选项现金头寸一般是指商业银行库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产，它主要侧重于银行自身的现金持有情况，并非在中央银行的相关资金体现，不能准确衡量银行体系在中央银行的流动性，所以D选项错误。综上所述，答案选B。
3、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
【答案】：C
【解析】这道题主要考查对商业银行资本规划相关知识点的理解。A选项，银行进行严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，这是合理且必要的。通过压力测试，银行能够提前预估在各种不利情况下的资本状况，以便做好相应的准备，所以该表述正确。B选项，资本规划充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，这有助于银行全面评估风险，提前制定应对策略，保障资本的充足和稳定，因此该表述无误。C选项，对于轻度压力测试结果，通常不需要在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。一般是针对重度压力测试结果，银行才会在应急预案中明确资本补充政策安排和应对措施，所以该表述错误。D选项，资本规划设定至少3年的内部资本充足率目标，能够为银行的长期发展提供明确的资本管理方向，保证银行在一定时期内维持合适的资本水平，该表述正确。综上，本题答案选C。
4、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。
A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元
【答案】：D
【解析】本题可根据预期流动性余缺的计算公式，分别计算不同状况下的流动性余额与