中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解【综合题】附答案详解.docx

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的含义以及所给的置信水平来计算未来250个交易日内交易账户损失超过780万元的天数。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。本题中置信水平为99%，持有期为1天，这意味着在1天的持有期内，有99%的可能性损失不会超过计算得出的风险价值780万元，那么损失超过780万元的概率则为\(1-99\%=1\%\)。接下来计算未来250个交易日内，交易账户损失超过780万元的预期天数，用总交易日数乘以损失超过780万元的概率，即\(250×1\%=2.5\)天。综上，答案是A。

2、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率

【答案】：D

【解析】存贷款基准利率是商业银行确定存贷款利率的重要参考依据，存贷款基准利率的变化会直接影响商业银行存款和贷款的成本与收益，进而显著影响其资产负债的期限结构。A选项，存款准备金率是中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例，主要影响的是商业银行的可贷资金规模，对资产负债期限结构的影响并非最显著。B选项，国债收益率主要反映国债市场的收益情况，与商业银行的资产负债期限结构没有直接的紧密联系。C选项，票据贴现率是指商业银行办理票据贴现业务时，按一定的利率计算利息，它对商业银行资产负债期限结构的影响相对存贷款基准利率较小。综上所述，答案选D。

3、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】：C

【解析】本题考查使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时所包含的风险资本要求。在使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，主要考虑的风险因素有Delta风险、Gamma风险和Vega风险。Delta风险衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma风险反映的是Delta值对标的资产价格变动的敏感度；Vega风险体现的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。而Theta风险是衡量期权价格随时间流逝而发生的变化，使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，并不包含Theta风险的资本要求。因此，答案选C。

4、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强

【答案】：D

【解析】本题主要考查对表外流动性相关知识点的理解。A选项，表外金融工具涉及多种复杂的金融创新和交易结构，其交易规则、风险特征等较为复杂，该表述正确。B选项，表外业务在一定情况下能够为金融机构产生流动性。例如，银行通过开展表外的信贷承诺业务，如果在承诺期内客户未提取资金，银行可将资金用于其他方面获取收益，并且在需要时还可能通过出售表外业务的相关权益等方式获取流动性，所以表外金融工具可产生流动性这一说法正确。C选项，表外业务也可能消耗流动性。比如，当银行的表外担保业务出现违约情况时，银行需要动用自身资金进行赔付，这就消耗了银行的流动性，所以该选项表述无误。D选项，表外业务往往受到多种不确定因素的影响，如市场环境变化、客户信用状况变化等，其未来的现金流和风险状况具有较大的不确定性，并非确定性强，所以此项说法不正确。综上，答案选D。

5、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】：C

【解析】本题考查巴塞尔协议Ⅲ中不同类型资本的特征。巴塞尔协议Ⅲ将银行资本分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。A项，二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在存款人、一般债权人之后，股权资本之前，不具有永久性且清偿顺序并非排在所有其他融资工具之后，所以A项错误。B项，其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具，但其清偿顺序并非排在所有其他融资工具之后，所以B项错