《计量经济学》第4章.多重共线性.pptx

第四章多重共线性Multi;引子：国内生产总值增加会减少财;财政收入模型的EViews估计;可决系数为0.99979，校;01什么是多重共线性02多重共;一、多重共线性的含义或者说,;不完全的多重共线性若解释变量;回归模型中解释变量的关系;二、产生多重共线性的背景;三、多重共线性产生的后果如;X1和X2前的参数?1、?2并;近似共线性下，可以得到OLS参;方差扩大（膨胀）因子法逐步回归;01判断规则：一般而言，如果每;2、方差扩大（膨胀）因子法统;方差膨胀因子越大，表明解释变量;当增加或剔除一个解释变量，或者;0102在逐步回归中，高度相关;010203本节基本内容:修正;不再存在严重的多重共线性。注意;如果样本容量增加，会减小回归参;变换模型形式(一般适用于时间序;通过经济理论分析能够得到某些参;首先利用横截面数据估计出部分参;变量变换变量变换的主要方法：计;用被解释变量对每一个所考虑的解;若新变量的引入未能改进和;影响因素分析与确定——影响因素;数据的收集与处理1994年—2;OLS估计的结果1该模型2可;计算各解释变量的相关系数表明;将每个解释变量分别作为被解释变;消除多重共线性结果：可决系数很;F检验值1540.78，明显显;1根据理论和经验分析，影响粮食;无标题;给定?=5%，得F临界值F;2、检验简单相关系数列出X1，;R2=0.075F=1;4、逐步回归将其他解释变;回归方程以Y=f(X1，X2，;第四章小结1.多重共线性是指;表现为可决系数异常高而回归系数;降低多重共线性的经验方法：利用;第四章结束了！