资金跟踪与市场结构周观察：政策红利释放，情绪和流动性有望改善.pdf

证券研究报告

内容目录

成交热度概览5

深交所、上交所成交额5

科创板、创业板成交额5

各行业成交额及占比、边际变化6

股市集中度、分化度演绎趋势6

行业层面集中度7

个股层面集中度8

行业层面分化度8

个股层面分化度9

赚钱效应解析9

换手情况梳理10

机构调研追踪13

行业层面13

宽基指数层面13

股市流动性拆解14

资金供给：融资余额15

资金供给：公募偏股新发基金18

资金供给：ETF净流入19

资金供给：重要股东净减持19

资金需求：IPO21

资金需求：定向增发22

资金流出风险：限售解禁23

全球资金流入流出情况25

风险提示26

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图表目录

图1：上交所深交所股票成交额5

图2：上交所深交所股票成交额：分位数5

图3：科创板创业板成交额5

图4：科创板创业板成交额：分位数5

图5：各行业成交额对比：上周vs前值6

图6：一级行业成交额占比7

图7：一级行业Top5成交额占比7

图8：二级行业Top10成交额占比7

图9：Top10%个股成交额之和，及其占总成交额比重8

图10：Top20%个股成交额之和，及其占总成交额比重8

图11：Top3行业平均涨跌幅减全部行业中位数9

图12：Top3行业平均涨跌幅减Bottom3行业平均涨跌幅9

图13：Top20%个股成交额与Bottom20%个股成交额之比9

图14：TOP10%个股周涨跌幅减中位数涨跌幅9

图15：全A涨跌中位数、Top25%分位数和Top75%分位数10

图16：个股涨跌家数比10

图17：Top20%个股涨跌幅10

图18：一级行业周换手率对比：上周vs前值11

图19：一级行业周换手率近一年分位数对比：上周vs前值11

图20：一级行业周换手率近三年分位数对比：上周vs前值12

图21：一级行业周换手率近五年分位数对比：上周vs前值12

图22：各行业机构调研强度对比（行业机构调研数量/行业公司总数）：上周vs前值13

图23：重要宽基指数成分机构调研热度对比：上周vs前值14

图24：股市资金流入流出对比：上周vs前值15

图26：融资余额周度边际变化16

图27：行业层面融资余额增加梳理17

图28：融资余额增加Top10个股18

图29：融资余额减少Top10个股18

图30：新发偏股型基金数量与份额统计18

图31：净流入Top10ETF19

图32：净流出Top10ETF19

图33：重要股东净增持20

图34：行业层面重要股东净增持市值梳理21

图35：新增IPO数量和募资总额统计22

图36：行业层面定向增发募资金额梳理23

图37：周度限售解禁市值统计（虚线代表已公布的本周和下周限售解禁市值）24

图38：行业层面限售解禁市值梳理24

图39：主要亚洲市场的股市资金净流入情况25

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图40：全球主要国家/地区的ETF净流入情况25

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