分位数因子增广混频分位数回归模型构建及应用研究.docx

分位数因子增广混频分位数回归模型构建及应用研究

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1混频数据分析的兴起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.2分位数回归模型的优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.1.3因子模型的应用价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

1.2.1混频数据分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2.2分位数回归模型发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2.3因子模型在回归中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.4相关研究评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.3研究内容与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.3.2技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.3.3论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.4研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

1.4.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

1.4.2可能的创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

二、相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.1分位数回归模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.1.1分位数回归基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.1.2分位数回归估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.3分位数回归的性质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.2混频数据处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.3因子模型理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.3.1因子模型基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.3.2因子模型估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.3.3因子模型的解释力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

三、分位数因子增广混频回归模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.1模型构建思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.1.1混频数据特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.1.2分位数回归与因子模型的结合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.1.3增广模型的考虑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.2模型设定与假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.2.1模型总体框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

3.2.2模型具体形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.2.3模型假设条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.3模型估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50