蒙特卡洛模拟及衍生品定价.pptx

第一讲蒙特卡洛模拟及衍生品定价;Agenda蒙特卡洛方法基本原;MonteCarlorel;蒙特卡洛方法的基本原理03主要;抽样分布的基础—辛钦大数定律0;无标题;中心极限定理(central;无标题;无标题;基于蒙特卡洛方法的定价区间估计;假设标的资产满足几何布朗运动的;例设有这样一个股票，其现行的市;得到第i-1个节点的价格根据价;得到标的资产的1000个路径得;无标题;得到200个期权价格得到期权价;估计亚式期权的定价区间;亚式期权是一种路径依赖型期权，;股票价格为50，亚式看涨期权执;蒙特卡洛的优缺点;MCMC方法的优点分布假设更一;练习01股票价格为50，亚式看;提高模拟效率的方法;对偶变量法对于服从对称分布的随;无标题;无标题;假设有两种类似的证券A和B，要;控制变量法变量A的数值的估计公;结构化衍生品定价;奇异期权障碍期权敲出敲入01复;中信泰富外汇衍生品合约合约类型;定价分析：;定价步骤给出（月）汇率演化的随;谢谢！