3-蒙特卡洛模拟衍生品定价1精选.pptx
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Matlab金融工具箱的简单使用;3. 蒙特卡洛方法模拟期权定价;1、了解和掌握蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价的使用;
2、完成PPT中例题的运算;
3、完成实验报告并提交;
(报告要求:独立完成,截图程序操作过程并给出习题答案;
命名方式:班级+学号+姓名+报告题目);蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价;第一步:定义blsmc运行子程序;
第二步:运行命令blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu)得出期权价格;;第一步:blsmc运行子程序(仅作了解) ,编写m文件。
function eucall=blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu)
randn(‘seed’,0) %定义随机数发生器种子是0,这样可以保证每次模拟的结
果相同
nuT=(r-0.5*sigma^2)*T
sit=sigma*sqrt(T)
discpayoff=exp(-r*T)*max(0,S0*exp(nuT+sit*randn(Nu,1))-K) %期权到期时的现金流
[eucall,varprice,ci]=normfit(discpayoff) %返回期权到期时的现金流的正态分??均值μ 和标准差σ 的参数估计
end
;第二步,在命令窗口输入函数:
blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu)
得出期权价格
;假设股票价格服从几何布朗运动,股票现在价格S(0)=50,欧式期权执行价K=52,无风险利率r=0.1,股票波动的标准差sigma=0.4,期权的到期日T=5/12,试用蒙特卡洛模拟方法计算该期权价格。;(1)建立m文件并运行;(2)输入参数;实验题1;实验题2;实验题3
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