文档详情

3-蒙特卡洛模拟衍生品定价1精选.pptx

发布:2017-05-08约小于1千字共13页下载文档
文本预览下载声明
Matlab金融工具箱的简单使用;3. 蒙特卡洛方法模拟期权定价;1、了解和掌握蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价的使用; 2、完成PPT中例题的运算; 3、完成实验报告并提交; (报告要求:独立完成,截图程序操作过程并给出习题答案; 命名方式:班级+学号+姓名+报告题目);蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价;第一步:定义blsmc运行子程序; 第二步:运行命令blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu)得出期权价格;;第一步:blsmc运行子程序(仅作了解) ,编写m文件。 function eucall=blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu) randn(‘seed’,0) %定义随机数发生器种子是0,这样可以保证每次模拟的结 果相同 nuT=(r-0.5*sigma^2)*T sit=sigma*sqrt(T) discpayoff=exp(-r*T)*max(0,S0*exp(nuT+sit*randn(Nu,1))-K) %期权到期时的现金流 [eucall,varprice,ci]=normfit(discpayoff) %返回期权到期时的现金流的正态分??均值μ 和标准差σ 的参数估计 end ;第二步,在命令窗口输入函数: blsmc(S0,K,r,T,sigma,Nu) 得出期权价格 ;假设股票价格服从几何布朗运动,股票现在价格S(0)=50,欧式期权执行价K=52,无风险利率r=0.1,股票波动的标准差sigma=0.4,期权的到期日T=5/12,试用蒙特卡洛模拟方法计算该期权价格。;(1)建立m文件并运行;(2)输入参数;实验题1;实验题2;实验题3
显示全部
相似文档