金融工程（第三版）第五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 第六章互换概述.pptx

第五章股指期货、外汇远期、

利率远期与利率期货

;目录;股票指数期货概述I;股票指数期货概述II;股指期货定价;股指期货应用;最小方差套期保值比率I;最小方差套期保值比率II;案例5.1：沪深300股指期货套期保值I;案例5.1：沪深300股指期货套期保值II;股票头寸与短期国库券头寸;调整投资组合的系统性风险暴露I;调整投资组合的系统性风险暴露II;目录;FXA的定价;理解ERA;ERA的定价：实物交割I;ERA的定价：实物交割II;ERA的定价：现金结算;案例5.2：ERA定价I;案例5.2：ERA定价II;案例5.2：ERA定价III;目录;利率远期与期货;远期利率协议

（ForwardRateAgreement）;FRA特征;FRA的定价：远期利率;FRA定价：FRA的价值I;FRA定价：FRA的价值II;目录;利率期货交易市场;利率远期与利率期货I;利率远期与利率期货II;3个月欧洲美元期货概述;欧洲美元期货合约条款;欧洲美元期货报价;欧洲美元期货报价;欧洲美元期货结算;Example;远期利率与期货利率;美国长期国债期货概述;美国长期国债期货合约条款;长期国债期货/现货的报价与现金价格;案例5.4：附息票债券的现金价格与报价I;案例5.4：附息票债券的现金价格与报价II;交割券、标准券与转换因子I;交割券、标准券与转换因子II;案例5.5.1：转换因子的计算I;案例5.5.1：转换因子的计算II;案例5.5.1：转换因子的计算III;国债期货现金价格的计算;案例5.5.2：国债期货现金价格的计算I;案例5.5.2：国债期货现金价格的计算II;确定交割最合算的债券;;;长期国债期货价格的确定;案例5.7I;案例5.7II;案例5.7III;案例5.7IV;目录;资产价值的利率风险;久期（Duration）;货币久期（DollarDuration）;麦考利久期与修正久期（ModifiedDuration）;久期近似公式;利率远期和利率期货的久期I;利率远期和利率期货的久期II;基于久期的利率套期保值I;基于久期的利率套期保值II;基于久期的利率套期保值III;案例5.8：基于久期的套期保值I;案例5.8：基于久期的套期保值II;案例5.8：基于久期的套期保值III;久期的局限性;请提问;78;

第六章互换概述

;目录;目录;互换的含义;互换的类别;利率互换;;;;案例：兴业－花旗利率互换协议;案例：兴业－花旗利率互换协议;案例6.1II;货币互换;案例6.2I;案例6.2II;案例6.2III;其他互换I;其他互换II;其他互换III;其他互换IV;冰岛Glitnir银行CDS费率（2008年10月）;;总收益互换I;总收益互换II;目录;互换市场的起源;互换市场的发展;互换市场的地位;国际互换市场发展迅速的原因;利率互换市场机制;做市商制度;标准化;课后阅读;互换市场的其他惯例;浮动利率的确定;净额结算;互换报价;互换报价案例I;互换报价案例II;互换头寸的结清;请提问;120