2025【基于时间序列ARIMA模型和灰色预测模型的沪深300指数预测实证研究7400字】.docx
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基于时间序列ARIMA模型和灰色预测模型的沪深300指数预测实证研究
摘要
股票是股份公司向公众发行股票所必须具备的条件之一。股票的出现促使人们买卖股票交易，这种交易行为推动了股票市场进行逐渐的发展。有市场就有指数。于2005年4月8日，沪深300指数由上交所和深交所共同联手宣布推出，是凭借300只精选优质股票的加权平均编制而成，它能够很大程度上反应股票的市场波动方向预测研究目的是为了帮助投资者判断股票市场变化，根据指数预测值结合时事进行合理的投资配置。
为了预测沪深300指数，时间序列模型ARIMA模型和灰色预测模型GM(1,1)模型这两种方法被我运用进行预测研究，并
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