2025【基于时间序列分析方法中ARIMA-GARCH模型的股票收益实证分析】7100字（论文）.docx
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基于时间序列分析方法中ARIMA-GARCH模型的股票收益实证分析
摘要
在股票市场上，股票价格的波动是每个投资者密切关心的动向，股票的收益率及其波动情况更是牵动着每位投资者的心。因此，运用时间序列分析方法对股票的对数收益率数据进行建模，研究其变化规律，寻找股票波动的依赖性，对股票的选择与投资有中重要的指导意义。
本文主要运用时间序列分析方法中的ARIMA-GARCH模型，首先对股票日收盘价取对数并进行一阶差分处理，使其转化为对数收益率序列，通过对该序列进行平稳性检验，并观察其自相关图和偏自相关图，确定ARIMA模型。而通过观察期残差平方的时序图，发现其存在条件异方差性，亦即残差平方序列有相
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