蒙特卡洛方法_.pdf

蒙特卡洛方法2.ppt 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法基于统计理论的计算技术第一章蒙特卡罗方法概述蒙特卡罗方法的基本思想蒙特卡罗方法的收敛性，误差蒙特卡罗方法的特点蒙特卡罗方法的主要应用范围第一章蒙特卡罗方法概述蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法。半个多世纪以来，由于科学技术的发展和电子计算机的发明，这种方法作为一种独立的方法被提出来，并首先在核武器的试验与研制中得到了应用。蒙特卡罗方法是一种计算方法，但与一般数值计算方法有很大区别。它是以概率统计理论为基础的一种方法。由于蒙特卡罗方法能够比较逼真地描述事物的特点及物理实验过程，解决一些数值方法难

2016-08-24 约1.54万字 91页立即下载

MonteCarlo 蒙特卡洛方法.doc UNIVERSITY OF COPENHAGEN DEPARTMENT OF ECONOMICS Example 2: Illustration of CLT Consider as an example zt ～ Uniform (0, 1 , It holds that E (zt V (zt = = 1 2 (1 ? 02 1 = . 12 12 √ T √ 12, t = 1, 2, ..., T . We look at the simulated distribution of √ T z ?μ σ = z? 1 2 based on M = 10000 replication

2020-06-10 约1.28千字 4页立即下载

第3讲蒙特卡洛方法初探.ppt 蒲丰投针实验的计算机模拟： format long; a=1; l=0.6; %显示精度, 线宽和针长 figure; axis([0,pi,0,a/2]); %初始化绘图板 set(gca,nextplot,add); %初始化绘图方式为叠加 counter=0; n=2010; %初始化计数器和设定投针次数 x=unifrnd(0,a/2,1,n); phi=unifrnd(0,pi,1,n); %样本空间Ω for i=1:n if x(i)l*sin(phi(i))/2 %满足此条件表示针与线的相交 plot(phi(i),x(i),r.); frame

2017-06-11 约7.28千字 49页立即下载

第六讲 蒙特卡洛方法.ppt 第六讲 蒙特卡洛方法 计算机模拟方法分类 (1)蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，又称随机模拟方法或统计试验方法。它是通过一个合适的概率模型不断产生随机数序列来模拟过程。自然界中有的过程本身就是随机的过程，物理现象中如粒子的衰变过程、粒子在介质中的输运过程...等。当然蒙特卡洛方法也可以借助慨率模型来解决不直接具有随机性的确定性问题。 (2) 确定性模拟方法。它是通过数值求解一个个的粒子运动方程来模拟整个系统的行为。如分子动力学（Molecular Dynamics）方法以及原胞自动机方法等等。 Why Monte Carlo（MC）? MC方法的起源起源于思想起源于von Ne

2017-05-09 约字 10页立即下载

蒙特卡洛方法的应用1.pdf 蒙特卡洛方法的应用实验目的学习如何应用蒙特卡洛方法解决实际问题实验内容 1、起源和发展 2、原理 3、计算机模拟应用实例 4、实验作业一、MC 的起源和发展随机模拟方法，也称为Monte Carlo方法，是一种基于 “随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战进行的研制原子弹的 “曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数

2017-10-04 约1.82万字 45页立即下载

《蒙特卡洛方法》教学课件.ppt 蒙特卡洛方法：概率统计在数值计算中的应用;课程大纲与学习目标;什么是蒙特卡洛方法;蒙特卡洛方法的历史背景;随机数的基本概念;均匀分布随机数的生成;线性同余法原理;其他常用随机数生成方法;随机数的质量检验方法;周期性检验;相关性检验;正态分布随机数的生成;Box-Muller变换;其他概率分布随机数的生成;接受-拒绝采样法;重要性采样原理;蒙特卡洛积分基础;简单随机采样积分法;分层采样方法;控制变量法;抗差法;定积分计算实例;高维积分问题;蒙特卡洛积分的误差分析;方差缩减技术;马尔可夫链蒙特卡洛方法;Metropolis算法;Metropolis-Hastings算法;Gibbs采样;MCMC收

2025-03-02 约小于1千字 60页立即下载

2024-06-01 约2.28千字 26页立即下载

第3讲蒙特卡洛方法基本思想.pptx 蒙特卡洛措施基本思想;试验目旳;模拟旳概念;模拟旳措施;在实际问题中，面对某些带随机原因旳复杂系统，用分析措施建模经常需要作许多简化假设，与面临旳实际问题可能相差甚远，以致解答根本无法应用。这时，计算机模拟几乎成为唯一旳选择。;蒙特卡洛（MonteCarlo）措施是一种应用随机数来进行计算机模拟旳措施．此措施对研究旳系统进行随机观察抽样，经过对样本值旳观察统计，求得所研究系统旳某些参数．;例在1777年,法国学者Buffon提出用试验措施求圆周率鸬闹.其原理如下：假设平面上有元数条距离为1旳等矩平行线,现向该平面随机地投掷一根长度为KI《1〉旳针,则我们能够计算该针与任一平行线相交旳概率.此处

2024-10-18 约3.98千字 61页立即下载

蒙特卡洛方法及其应用.doc 蒙特卡洛方法及其应用 1风险评估及蒙特卡洛方法概述１.１蒙特卡洛方法。 蒙特卡洛方法，又称随机模拟方法或统计模拟方法，是在20世纪40年代随着电子计算机的发明而提出的。它是以统计抽样理论为基础，利用随机数，经过对随机变量已有数据的统计进行抽样实验或随机模拟，以求得统计量的某个数字特征并将其作为待解决问题的数值解。 蒙特卡洛模拟方法的基本原理是：假定随机变量X1、X2、X3……Xn、Y，其中X1、X2、X3……Xn 的概率分布已知，且X1、X2、X3……Xn、Y有函数关系：Y=F（X1、X2、X3……Xn），希望求得随机变量Y的近似分布情况及数字特征。通过抽取符合其概率分布的随机数列X1、X

2017-05-10 约3.36千字 10页立即下载

蒙特卡洛模拟方法解析.ppt 蒙特卡罗模拟方法报告人：杨林吴颖科目：项目风险管理任课教师：尹志军蒙特卡罗模拟方法一、蒙特卡罗方法概述二、蒙特卡罗方法模型三、蒙特卡罗方法的优缺点及其适用范围四、相关案例分析及软件操作五、问题及相关答案 Monte Carlo方法的发展历史早在17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”。从方法特征的角度来说可以一直追溯到18世纪后半叶的蒲丰（Buffon）随机投针试验，即著名的蒲丰问题。 1777年，古稀之年的蒲丰在家中请来好些客人玩投针游戏（针长是线距之半），他事先没有给客人讲

2016-12-24 约字 77页立即下载

格劳博模型蒙特卡洛方法.pdf Glauber Modeling • 粒子物理与原子核物理 15S011005 赵荣 2015.10.27 罗伊 ·格劳伯（Roy J. Glauber） • 1925年09月01日出生于美国。 • 2005年因 “对光学相干的量子理论的贡献”

2017-09-15 约5.77千字 24页立即下载

蒙特卡洛方法及其应用.pdf 蒙特卡洛方法及其应用【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】第 1 页共 10 页 蒙特卡洛方法及其应用 1 风险评估及蒙特卡洛方法概述１. １蒙特卡洛方法。 蒙特卡洛方法，又称随机模拟方法或统计模拟方法，是在 20 世纪 40 年代随着电子计算机的发明而提出的。它是以统计抽样理论为基础，利用随机数，经过对随机

2021-07-23 约6.68千字 10页立即下载

基于matlab的蒙特卡洛方法对可靠度的计算.pdf 基于MATLAB的蒙特卡洛方法对可靠度的计算 ——《可靠性工程》大作业目录目录摘要绪论一、编写MONTECARLO模拟程序. 二、关于两个服从正态分布的可靠性验证三、非正态分布的验证四、总结参考文献 2 摘要对于简单的概率计算，我们可以用离散或者连续的概率分布模型进行求解；但是对于复杂的模型的近似解的求解，蒙特卡洛方法是一种非常方便的方法。蒙特卡洛方法将最复杂的计算部分交给了电机计算机来完成，极大的方便了我们的求解过程。本文主要是用MATLAB编写蒙特卡洛的模拟程序，然后分别验证两个正态分布的模型和两个非正态分布的模型。非正态分布的模型中的随机变量序列都是独立同分

2025-03-11 约8.04千字 14页立即下载

数学建模-第3讲蒙特卡洛方法初探.pptx 蒙特卡洛措施初探;试验目旳;模拟旳概念;模拟旳措施;在实际问题中，面对某些带随机原因旳复杂系统，用分析措施建模经常需要作许多简化假设，与面临旳实际问题可能相差甚远，以致解答根本无法应用。这时，计算机模拟几乎成为唯一旳选择。;蒙特卡洛（MonteCarlo）措施是一种应用随机数来进行计算机模拟旳措施．此措施对研究旳系统进行随机观察抽样，经过对样本值旳统计分析，求得所研究系统旳某些参数．;用蒙特卡洛措施进行计算机模拟旳环节：;产生模拟随机数旳计算机命令;2．产生mm*nn阶离散均匀分布旳随机数矩阵： R=unidrnd(N) R=unidrnd(N,mm,nn);当研究对象视为大量相互独立旳随机变

2025-01-11 约4.06千字 63页立即下载

期权定价中的蒙特卡洛模拟方法new.doc 期权定价中的蒙特卡洛模拟方法期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域，主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。而数值方法又包括了二叉树方法、有限差分法和蒙特卡洛模拟方法。 蒙特卡洛方法的理论基础是概率论与数理统计，其实质是通过模拟标的资产价格路径预测期权的平均回报并得到期权价格估计值。蒙特卡洛方法的最大优势是误差收敛率不依赖于问题的维数，从而非常适宜为高维期权定价。 §1. 预备知识 ◆两个重要的定理：柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov)强大数定律和莱维一林德贝格(Levy-Lindeberg)中心极限定理。大数定律是概率论中用以说明大量随机现象

2016-03-09 约1.36万字 35页立即下载