计量经济学-第三章-多元线性回归初步.ppt

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第三章 多元线性回归模型 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第三节 最小二乘估计量的特性 第三节 最小二乘估计量的特性 第三节 最小二乘估计量的特性 第四节 可决系数 第四节 可决系数 第四节 可决系数 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第六节 预测 第六节 预测 第六节 预测 第六节 预测 2. 多元样本的可决系数 修正的多元样本可决系数 在实际应用时， 和 越大，模型拟合得越好。 和 仅仅说明了在给定的样本条件下，估计的回归方程对于样本 观测值拟合的优度，拟合优度并不是评价模型优劣的惟一标 准。我们并不能仅以 和 的大小来选择模型，有时为了 使有重要经济意义的解释变量保留在模型中，宁可牺牲一点 拟合优度。 例3.4 计算例3.1的可决系数 1. 回归方程的显著性检验（ F 检验） 回归方程的显著性检验是指，在一定的显著水平下，从总体上对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系是否显著成立进行的一种统计检验。 对于多元回归模型 提出原假设 备择假设为 当H0成立时 1. 回归方程的显著性检验（ F 检验） 例3.5 试对例3.1中的估计的回归方程进行显著性检验。 解：从Eviews的输出结果中，也能够直接看出 2. 解释变量的显著性检验（ t 检验 ） 多元线性回归模型同一元线性回归模型一样，检验未知参数的显著性也可用 t 统计量： 已知 ，其中 有 记 ，若假设H0成立 则可得 2. 解释变量的显著性检验（ t 检验 ） 例3.6 试对例3.1的回归系数 ， 进行显著性检验。 解： 3. 回归系数的置信区间 已知 所以，有 例3.7 试对例3.1中的回归系数建立置信度为95%的置信区间。 解：基于Eviews的输出结果可得 和 的置信区间为 * 计量经济学 天津商业大学经济学院 天津商业大学经济学院 2011年9月 第一节：模型的建立及其假定条件 第二节：最小二乘法 第三节：最小二乘估计量的特性 第四节：可决系数 第五节：显著性检验与置信区间 第六节：预测 第七节：案例分析 1. 为什么要引入多元线性回归模型？ 在实际经济问题中，一个经济变量往往不只受到一个经济因素的影响，而是受到多个经济因素的影响。如，商品的需求量不但受到商品本身价格的影响，还会受到消费者偏好、消费者收入以及其它相关商品价格、预期价格等因素的影响。 引入多元线性回归模型，为我们深入探究某经济问题如何被多个经济因素所影响提供了可能，并有助于我们解析出经济问题背后存在的内在规律。 多元线性回归模型是一元线性回归模型的推广，其基本原理和方法同一元模型完全相似。 设 是对总体 的n次独立样本观测值，则 2. 多元线性回归模型与一元模型的形式有什么不同？ 多元总体线性回归方程，简称总体回归方程。 是样本数据结构形式的多元总体线性回归模型，由n个方程、k+1个未知参数 组成的一个线性方程组。 3. 多元线性回归模型的