商业银行资产负债管理解决方案.ppt

资产负债管理实施内容-产品业务特征自动统计 摊还方式（统计方式：取出现比重最大者） 重定价频率（统计方式：取出现比重最大者） 付款/付息频率（统计方式：取出现比重最大者） 定价利差（统计方式：加权平均） 提供维护页面，允许用户定期刷新产品业务特征。 产品业务特征 自动统计设计 资产负债管理实施内容-收益率曲线的构建 收益曲线代码 利率曲线名称 基本点 货币 2100 人民币零利率曲线 1D CNY 2101 人民币存款利率曲线 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y,61M CNY 2102 人民币贷款收益曲线 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y,5Y,61M CNY 2103 6个月人民币贷款收益曲线 1M,3M,6M,1Y CNY 2104 1年人民币贷款收益曲线 1M,3M,6M,1Y CNY 2105 1到3年人民币贷款收益曲线 1M,3M,6M,1Y CNY 2106 3到5年人民币贷款收益曲线 1M,3M,6M,1Y CNY 2107 5年以上人民币贷款收益曲线 1M,3M,6M,1Y CNY 2108 人民币货币市场曲线 1D, 7D, 14D, 21D,1M, 2M,3M,4M,5M, 6M,7M,8M, 9M,10M,11M,1Y, 2Y, 3Y,4Y, 5Y, 7Y,10Y, 15Y, 20Y,30Y CNY 2109 国债收益曲线 1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3Y,4Y,5Y,7Y,10Y,15Y,20Y,30Y CNY 2110 央行票据收益曲线 1D,1M,2M,3M,6M,9M,1Y,2Y,3Y CNY 2111 人民币活期曲线 1D CNY 2112 存款准备金曲线 1D CNY 2113 超额准备金曲线 1D CNY 2114 人民币逾期贷款曲线 1D USD 2115 人民币信用卡透支曲线 1D USD 2116 人民币通知存款曲线 1D,7D CNY 2117 人民币再贷款曲线 1D CNY 2118 人民币再贴现曲线 1D CNY 2200 美元零利率曲线 1D USD 2201 美元Libor 1D, 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 1Y,13M USD 2202 美元存款曲线 1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25M USD 2300 日元零利率曲线 1D JPY 2301 日元Libor 1D, 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 1Y,13M JPY 2302 日元存款曲线 1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25M JPY 2400 港币零利率曲线 1D HKD 2401 港币Hibor 1D, 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 1Y,13M HKD 2402 港币存款曲线 1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25M HKD 2500 欧元零利率曲线 1D EUR 2501 欧元Libor 1D, 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 1Y,13M EUR 2502 欧元存款曲线 1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25M EUR 2600 其他币种零利率曲线 1D OTH 2601 其他币种Libor 1D, 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 1Y,,13M OTH 2602 其他币种存款曲线 1D,1M,3M,6M,1Y,2Y,25M OTH 资产负债管理实施内容-建模时间段的规划 满足流动性风险分析的要求 满足最近7天内每天的预测结果 1 Days 1 Days 1 Days 1 Days 1 Days 1 Days 1 Days 7 Days 7 Days 10/9/8/7 Days 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Months 1 Years 1 Years 1 Years 1 Years 2 Years 3 Years 5 Years 5 Years 99 Years 资产负债管理实施内容-利率情景 利率情景详细说明 情景名称 情景说明 利率不变模型 所有利率保持不变 利率振荡模型 所有利率快速上升和下降，从而影响银行的NI和MV 利率扭曲模型 所有收益曲线扭曲 历史利率模型 根据历史上发生的产生较大影响的利