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商业银行资产负债管理

考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________

第一部分单选题（本题共15小题，每小题2分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.商业银行资产的主要组成部分是：（）

A.存款

B.贷款

C.现金

D.投资

2.下列哪项不属于商业银行的负债？（）

A.存款

B.借款

C.股东权益

D.理财产品

3.商业银行资产负债管理的基本原则是：（）

A.流动性原则

B.盈利性原则

C.安全性原则

D.三性平衡原则

4.以下哪个指标可以衡量商业银行的流动性风险？（）

A.资产回报率

B.负债成本率

C.存贷款比例

D.净资产收益率

5.商业银行在资产配置时，以下哪个策略属于主动管理策略？（）

A.指数化策略

B.对冲策略

C.被动跟踪策略

D.量化策略

6.以下哪个因素会影响商业银行的贷款定价？（）

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款对象

D.所有以上因素

7.商业银行资本的主要作用是：（）

A.保证银行的盈利能力

B.补充银行的流动性

C.抵御银行的经营风险

D.提高银行的竞争力

8.下列哪个指标可以衡量商业银行的盈利能力？（）

A.资本充足率

B.贷款损失准备充足率

C.净利润

D.成本收入比

9.商业银行在面临市场风险时，以下哪个策略较为有效？（）

A.增加贷款

B.减少存款

C.调整资产结构

D.提高负债成本

10.以下哪个因素会影响商业银行的存款成本？（）

A.存款利率

B.存款期限

C.存款结构

D.所有以上因素

11.商业银行在进行资产负债管理时，以下哪个原则有助于降低经营风险？（）

A.资产分散化

B.负债集中化

C.资产集中化

D.负债分散化

12.以下哪个指标可以衡量商业银行的资本充足程度？（）

A.资本回报率

B.资本充足率

C.贷款损失准备充足率

D.净资产收益率

13.商业银行在资产证券化过程中，以下哪个环节有助于降低风险？（）

A.资产打包

B.信用评级

C.发行证券

D.所有以上环节

14.以下哪个因素会影响商业银行的贷款损失准备金？（）

A.贷款金额

B.贷款期限

C.贷款质量

D.所有以上因素

15.商业银行在面临利率风险时，以下哪个策略较为有效？（）

A.调整资产结构

B.调整负债结构

C.利率互换

D.所有以上策略

第二部分多选题（本题共15小题，每小题2分，共30分．在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）

1.商业银行资产负债管理的目标包括：（）

A.保持流动性

B.实现资产最大化

C.控制风险

D.提高盈利能力

2.以下哪些属于商业银行的资产？（）

A.现金

B.存款

C.贷款

D.证券投资

3.商业银行的负债业务主要包括：（）

A.存款

B.借款

C.同业拆借

D.发行债券

4.影响商业银行贷款定价的因素包括：（）

A.贷款成本

B.贷款风险

C.市场利率

D.贷款期限

5.商业银行资本的作用有：（）

A.补充流动性

B.抵御风险

C.支持银行扩张

D.提高市场信誉

6.以下哪些是商业银行面临的市场风险？（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.信用风险

7.商业银行在进行资产证券化时，以下哪些步骤是必要的？（）

A.资产打包

B.信用评级

C.法律审查

D.证券发行

8.以下哪些措施可以帮助商业银行管理流动性风险？（）

A.保持充足的流动性资产

B.进行流动性压力测试

C.建立多层次的流动性管理机制

D.限制贷款发放

9.商业银行在进行资产负债期限匹配时，以下哪些做法是合理的？（）

A.短期负债用于长期资产投资

B.长期负债用于短期资产投资

C.短期负债用于短期资产投资

D.长期负债用于长期资产投资

10.以下哪些是商业银行的盈利模式？（）

A.利差盈利

B.服务收费

C.证券投资收益

D.外汇交易收益

11.商业银行在风险管理中，以下哪些是内部控制措施？（）

A.制定风险管理政策

B.建立风险管理部门

C.进行风险分散

D.定期进行风险审查

12.以下哪些是衡量商业银行资产质量的指标？（）

A.贷款损失准备充足率

B.不良贷款率

C.贷款拨备覆盖率

D.逾期贷款率

13.商业银行在应对利率风险时，以下哪些策略是可行的？（）

A.贷款利率浮动

B.负债利率固定

C.利率互换

D.期权保护

14.以下哪些是商