计量经济学上机讲义.doc

课程安排：8学时，2学时/次 第一次 Eviews和一般过程介绍 第二次 多元回归分析、Granger因果检验 第三次 时间序列分析---ARMA、GARCH 第四次 时间序列分析---Granger协整和ECM模型 目 录 1 Eviews和一般过程介绍 2 1．1Eviews 2 1．1．1Eviews 2 1．1．2 Eviews主要窗口介绍 3 1．1．3Eviews的一些“习惯” 5 1．2一般的实验过程 5 1．2．1一般的实验过程 5 1．2．2实例操作 5 2多元回归分析和Granger因果检验 16 2.1多元回归分析 16 2．2Granger因果检验 21 3时间序列分析 26 3．1ARMA 26 3．2GARCH 31 4协整和ECM模型 34 1 Eviews和一般过程介绍 1.1Eviews 1.1.1Eviews Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP，是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。 虽然Eviews是经济学家开发用以处理时间序列数据的时间序列软件包，而且主要用于经济学领域，但是使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值，因此Eviews的应用范围并不局限于处理经济时间序列，包括科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等也可以采用Eviews进行处理。 Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。 Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外，Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。 Eviews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析，数据管理简单方便。其主要功能有： （1）采用统一的方式管理数据，通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作； （2）输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据，依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列； （3）计算描述统计量：相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图； （4）进行t检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验； （5）执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等； （6）对二择一决策模型进行Probit、logit 和Gompit 估计； （7）对联立方程进行线性和非线性的估计； （8）估计和分析向量自回归系统； （9）多项式分布滞后模型的估计； （10）回归方程的预测； （11）模型的求解和模拟； （12）数据库管理； （13）与外部软件进行数据交换。 1.1.2 Eviews主要窗口介绍 双击Eviews快捷方式，进入EViews窗口： 标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。 菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有7个选项： File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（注：File、Edit的编辑功能与Word、Excel中的相应功能相似）。 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线