年期国债期货交易规则汇总.doc
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5年期国债?期货交易规?则汇总
2013年?9月6日
5年期国债?期货合约表? 合约标的 面值为10?0万元人民?币、票面利率为?3%的名义中期?国债 可交割国债? 合约到期月?首日剩余期?限为4-7年的记账?式附息国债? 报价方式 百元净价报?价 最小变动价?位 0.002元 合约月份 最近的三个?季月（3月、6月、9月、12月中的?最近三个月?循环） 交易时间 09:15—11:30， 13:00—15:15 最后交易日?交易时间 09:15—11:30 每日价格最?大波动限制? 上一交易日?结算价的±2% 最低交易保?证金 合约价值的?3% 最后交易日? 合约到期月?份的第二个?星期五 最后交割日? 最后交易日?后的第三个?交易日 交割方式 实物交割 交易代码 TF 上市交易所? 中国金融期?货交易所
手续费标准?暂定为每手?3元，交割手续费?标准为每手?5元。
乘数为10?000。
交易指令每?次最小下单?数量为1手?，市价指令每?次最大下单?数量为50?手，限价指令每?次最大下单?数量为20?0手。
最低保证金?3%；交割月份前?一个月中旬?的第一个交?易日起4%；交割月份前?一个月下旬?的第一个交?易日起5%。
合约上市首?日起，持仓限额为?1000手?；交割月份前?一个月中旬?的第一个交?易日起，持仓限额为?500手；交割月份前?一个月下旬?的第一个交?易日起，持仓限额为?100手。
某一合约结?算后单边总?持仓量超过?60万手的?，结算会员下?一交易日该?合约单边持?仓量不得超?过该合约单?边总持仓量?的25％。
手续费标准?为每手不高?于5元。
采用实物交?割。
最小交割数?量为10手?；最后交易日?进入交割的?，同一客户号?收市后的净?持仓不得低?于10手。
附件1
关于5年期?国债期货合?约上市交易?有关事项的?通知
（这是最新的?通知）
各会员单位?：
中国证监会?（证监函［2013］178号）已正式批准?中国金融期?货交易所上?市5年期国?债期货合约?。现将5年期?国债期货合?约上市交易?有关事项通?知如下：
一、上市交易时?间
5年期国债?期货合约自?2013年?9月6日（星期五）起上市交易?。
二、上市交易合?约和挂盘基?准价
5年期国债?期货首批上?市合约为2?013年1?2月（TF131?2）、2014年?3月（TF140?3）和2014?年6月（TF140?6）。各合约挂盘?基准价由交?易所在合约?上市交易前?一交易日公?布。
三、可交割国债?和转换因子?
5年期国债?期货各合约?的可交割国?债和转换因?子由交易所?在合约上市?交易前公布?。
四、交易保证金?和涨跌停板?幅度
为从严控制?上市初期市?场风险，5年期国债?期货各合约?的交易保证?金暂定为合?约价值的3?%，交割月份前?一个月中旬?的前一交易?日结算时起?，交易保证金?暂定为合约?价值的4%，交割月份前?一个月下旬?的前一交易?日结算时起?，交易保证金?暂定为合约?价值的5%。上市首日各?合约的涨跌?停板幅度为?挂盘基准价?的±4％。
五、相关费用
5年期国债?期货合约的?手续费标准?暂定为每手?3元，交割手续费?标准为每手?5元。交易所有权?根据市场运?行情况对手?续费标准进?行调整。
5年期国债?期货合约上?市交易其他?事项另行公?布。
各会员单位?要认真做好?5年期国债?期货合约上?市交易的各?项准备工作?，严格控制市?场风险，确保国债期?货平稳推出?和安全运行?。
特此通知。
中国金融期?货交易所
二〇一三年九月?二日
附件2
中国金融期?货交易所5?年期国债期?货合约交易?细则
第一章 总则
第一条 为规范中国?金融期货交?易所（以下简称交?易所）5年期国债?期货合约（以下简称本?合约）交易行为，根据《中国金融期?货交易所交?易规则》及相关实施?细则，制定本细则?。
第二条 交易所、会员、客户、期货保证金?存管银行及?期货市场其?他参与者应?当遵守本细?则。
第三条 本细则未规?定的，按照交易所?相关业务规?则的规定执?行。
第二章 合约
第四条 本合约的合?约标的为面?值为100?万元人民币?、票面利率为?3%的名义中期?国债。
第五条 本合约的可?交割国债为?合约到期月?份首日剩余?期限为4-7年的记账?式附息国债?。
第六条 本合约以每?百元面值国?债作为报价?单位，以净价方式?报价。净价方式是?指以不含自?然增长应计?利息的价格?报价。
第七条 本合约的最?小变动价位?为0.002元，合约交易报?价为0.002元的?整数倍。
第八条 本合约的合?
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