量化经典国债期货交易风险管理.pptx

国债期货交易风险管理;目录;一、为什么要重视风险管理;一、为什么要重视风险管理;一、为什么要重视风险管理;一、为什么要重视风险管理;一、为什么要重视风险管理;;一、为什么要重视风险管理;二、国债期货交易的主要风险;二、国债期货交易的主要风险;二、国债期货交易的主要风险;二、国债期货交易的主要风险;二、国债期货交易的主要风险;强行平仓风险;三、市场风险管理;利率;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险??理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理—到期收益率风险管理;三、市场风险管理;三、市场风险管理;三、市场风险管理;三、市场风险管理;三、市场风险管理;三、市场风险管理;市场风险管理;三、市场风险管理—回购利率风险管理;三、市场风险管理—回购利率风险管理;三、市场风险管理—回购利率风险管理;三、市场风险管理—回购利率;三、市场风险管理—回购利率;三、市场风险管理—回购利率;三、市场风险管理—回购利率风险管理;四、其他风险管理;规避合约风险;流动性风险;流动性风险;流动性风险;流动性风险;流动性风险;操作风险管理;通病一、满仓操作 期市有句俗话—满仓者必输！。 防范方法： 绝不满仓！ 每次开仓不超过总资金的20%！以防补仓或其他情况的发生。 对于期货交易1年之内的新客户，总持仓最多为50%！;通病二、逆势开仓 ;通病三、持仓综合症 ;通病四、判顶断底 ;通病五、死不认输 ;?通病六、逆势抢反弹 ;通病七、频繁“全天候”操作 ;通病八、把握不好进出场时机;通病九、盲目跟风;通病十、主力盯单心态 ;六、国债期货风险管理制度;（一）每日价格最大波动限制; ;期货模拟价格的日涨跌幅分布图;（二）最低交易保证金;- 70 -;最低交易保证金;交割期间保证金;交割期间保证金设定;（三）国债期货梯度限仓标准;;;;;（4）结算环节;（5）销户环节; 谢谢！;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。3月-213月-21Monday, March 1, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。00:39:3200:39:3200:393/1/2021 12:39:32 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。3月-2100:39:3200:39Mar-2101-Mar-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:39:3200:39:3200:39Monday, March 1, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。3月-213月-2100:39:3200:39:32March 1, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。01 三月 202112:39:32 上午00:39:323月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。三月 2112:39 上午3月-2100:39March 1, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/3/1 0:39:3200:39:3201 March 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:39:32 上午12:39 上午00:39:323月-21