我国国债期货交易研究的开题报告.docx

我国国债期货交易研究的开题报告 一、研究背景 随着我国资本市场的不断发展，国债期货交易也逐渐成为我国期货市场的重要品种之一。国债期货交易能够有效的帮助市场参与者进行风险管理、价格发现、套期保值等方面的工作，利用期货工具进行资产配置也成为现代金融领域的研究热点之一。 二、研究内容及目的 本研究主要以我国国债期货交易为研究对象，结合国内外相关研究成果，分析国债期货交易的总体现状及问题，研究其交易机制、价格发现机制、交割机制、交易保证金制度等方面的运行情况和影响因素，以期发现其现存的问题，提出有针对性的建议和措施，推动国债期货市场健康发展，提高我国金融市场化水平。 具体研究内容包括： 1.交易机制的研究 （1）研究国债期货的投资组合构成、交易方式、交易品种、期限结构等交易机制的形成原理，阐述其特点。 （2）探讨国内期货公司的用于国债期货投资的策略及其特殊性。 2.价格发现机制的研究 （1）分析国债期货价格的形成机制，包括基差和期权价格的形成规律、信号传递规律等。 （2）分析国债期货价格波动的原因和影响因素，探索不同市场情景下的价格机制使其更有意义。 3.交割机制的研究 （1）研究交割规则、交割方式及其基本特点。 （2） 探究不同交割方式的利弊、交割机制的优化方向，为国债期货交割规则的完善提出相关建议。 4.交易保证金制度的研究 （1）研究国内外期货市场的交易保证金制度。 （2）分析国债期货的交易保证金制度在中长期的运作规律和影响因素，探讨保证金制度如何促进市场风险管理和整体健康发展。 三、研究方法和技术路线 本研究主要采取文献研究、案例分析、实证研究等方法，通过国内外经验借鉴和相关数据收集，运用统计学方法和SPSS软件进行分析和建模，以此制定正确的调查方法和分析策略，为后续研究提供基础和支持。 四、研究意义 本研究旨在分析我国国债期货交易的现状和存在问题，重点探讨上游影响因素对国债期货价格的影响，同时对交易保证金制度和交割机制进行优化提升，具有一定的理论和现实意义。同时，本研究的结果和建议也将为政府部门、行业机构和投资者提供参考和决策依据，促进我国金融市场的发展和健康稳定。