第七章多重共线性[计量经济学课件-南京农业大学-周曙东].ppt

『 经济计量学 』;第七章 多 重 共 线 性;一、多重共线性的定义;1、经济变量之间的相互依存关系 替代品价格之间存在多重共线性 2、滞后变量的引入 同一变量的前后期之值可能是高度线性相关的 3、时间趋势 经济繁荣和经济衰退 时间序列样本建立线性模型时，往往存在多重共线。 4、样本资料方面的原因 样本资料推算数据往往存在多重共线性;一、完全多重共线性的影响 1、无法估计模型参数 yi = b1 x1+ b2 x2 ;2、模型参数估计方差无穷大 ;1、可以估计参数，但参数估计不稳定 2、参数估计量的方差增大，使参数估计量的精 度降低。不能正确判断各解释变量对被解释 变量的贡献 3、由于参数估计量的方差和标准差增大，在对 参数进行显著性检验性t 检验时，增大了接 受零假设的可能性 4、若作区间预测也将降低预测的精度;1、简单相关系数法 解释变量组的相关矩阵中解释变量间的简单相关系数的绝对值甚至大于被解释变量与解释变量之间的简单相关系数的绝对值 cor X1 X2 几何度量;2、综合统计检验法 若 R2,F 均很大,而各t值均偏小,则认为存在多 重共线性 3、用 F 检验确定哪些解释变量是多重共线的 对每个解释变量 Xj 作它与其它解释变量的回归 ，并计算样本决定系数 R2Xj?X1…Xj-1Xj+1…Xk。;4、用 t 检验来找出哪些解释变量是造成多重共线的原因 计算解释变量 Xj 与其余的每一个解释变量的偏相关系数rXjXi?X1…Xj-1Xj+1… Xi-1Xi+1… Xk ;第四节 多重共线性的修正方法;3、采用增量型变量 如对于消费函数 Ct = b0 + b1Yt + b2Yt-1 + u 本期收入Yt 和上期收入Yt-1 可能高度线性相关，可将模型改为如下形式： Ct = a0 + a1Yt + a2△Yt + u △ Yt = Yt ? Yt-1 三、改变解释变量形式 1、改变样本 2、增加样本容量 样本容量 n 增加，?x2 增大，var(b1 )的值会 降低，抵消方差增大的影响。;四、利用已知信息进行参数约束修正 如对于 C—D 生产函数的对数形式 lnY = lnA + a lnL+ b lnk + u 资金和劳动之间可能高度线性相关，如假定规模报酬不变，施加约束条件 a + b = 1可将模型改为如下形式： ln(Y/K) = lnA + a ln (L /K) + u b = 1? a;五、 逐步回归法;1、逐步剔除法;逐步剔除与多重共线性;2、逐个引入法