第五章.操作风险管理.pdf
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第五章 操作风险管理
第五章 操作风险管理
第一节操作风险识别
第一节操作风险识别
第二节操作风险评估
第二节操作风险评估
第三节操作风险控制
第三节操作风险控制
第四节操作风险监测与报告
第四节操作风险监测与报告
第五节操作风险管理实例
第五节操作风险管理实例
银行卡信息被盗损失36万,法院判决银行全额赔付储户
银行卡信息被盗损失36万,法院判决银行全额赔付储户
第一节操作风险识别
第一节操作风险识别
• 一、操作风险定义
• 一、操作风险定义
– 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的界定是:
– 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的界定是:
“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、
“操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、
人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”
人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”
• 二、操作风险的界定
• 二、操作风险的界定
– 根据操作风险的成因,操作风险可以概括为四
– 根据操作风险的成因,操作风险可以概括为四
类:人员因素引起的操作风险、流程因素引起
类:人员因素引起的操作风险、流程因素引起
的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部
的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部
事件引起的操作风险。
事件引起的操作风险。
• 人员因素引起的操作风险包括失职违规、知识技
• 人员因素引起的操作风险包括失职违规、知识技
能匾乏、违法行为(员工内部欺诈/内外勾
能匾乏、违法行为(员工内部欺诈/内外勾
结)、违反用工法、核心职员流失等情况。
结)、违反用工法、核心职员流失等情况。
• 流程因素引起的操作风险分为业务流程设计不合
• 流程因素引起的操作风险分为业务流程设计不合
理和业务流程执行不严格两种情况。
理和业务流程执行不严格两种情况。
• 系统因素引起的操作风险包括数据/信息质量、
• 系统因素引起的操作风险包括数据/信息质量、
违反系统安全规定、系统设计开发漏洞及安全稳
违反系统安全规定、系统设计开发漏洞及安全稳
定性等情况。
定性等情况。
• 外部事件引起的操作风险主要是指外部欺诈、突
• 外部事件引起的操作风险主要是指外部欺诈、突
发事件以及商业银行经营环境的恶化等情况。
发事件以及商业银行经营环境的恶化等情况。
• 三、操作风险特点
• 三、操作风险特点
• 1、风险来源的多样性
• 1、风险来源的多样性
• 2、风险的内生性
• 2、风险的内生性
• 3、风险与收益的不对称性
• 3、风险与收益的不对称性
• 四、操作风险的危害
• 四、操作风险的危害
– 操作风险不仅无处不在,而且其危害性特别巨
– 操作风险不仅无处不在,而且其危害性特别巨
大。近年来发生的一系列大的机构倒闭事件许
大。近年来发生的一系列大的机构倒闭事件许
多都可以归咎于操作风险,比如,著名的1995
多都可以归咎于操作风险,比如,著名的1995
年巴林银行倒闭案。根据操作性风险公司的研
年巴林银行倒闭案。根据操作性风险公司的研
究,自20世纪80年代以来,金融机构因操作性
究,自20世纪80年代以来,金融机构因操作性
风险遭受的损失超过了2000亿美元。表5—2简
风险遭受的损失超过了2000亿美元。表5—2简
单罗列了过去20年来的大规模操作性风险事
单罗列了过去20年来的大规模操作性风险事
件。
件。
第二节操作风险评估
第二节操作风险评估
• 一、操作风险评估的原则及要素
• 一、操作风险评估的原则及要素
• 1、操作风险评估原则
• 1、操作风险评估原则
– 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层
– 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层
面开展,其遵循的原则一般包括由表及里、自下
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