计量经济学实验实验七多重共线性模型的检验和处理解析.doc

目录 一、 值和t值检验 4 二、解释变量相关系数检验 5 三、辅助回归检验 6 四、CS对GDP1、GDP2、GDP3回归多重共线性的处理 8 五、TZG对ZJ、YY和CZ回归多重共线性的处理 9 实验七 多重共线性模型的检验和处理 实验目的：掌握多重共线性模型的检验和处理方法。 实验要求：了解辅助回归检验和掌握值和t值检验及解释变量相关系数检验，了解变量变换法和掌握先验信息法。 实验原理：值和t值检验、解释变量相关系数检验和辅助回归检验，先验信息法和变量变换法。 实验步骤： 一、 值和t值检验 在实验二的一元线性回归模型的估计中，根据广东数据把CS作为应变量，GDPS作为解释变量，进行了一元线性回归，得到结果为 CS=0.0802959511276*GDPS+12.5096023259 其含义是国内生产总值GDPS每增加一个单位，财政收入CS将增加0.0830个单位。实际上三个产业对财政收入的贡献是不同的，那么就应该把上述回归改为财政收入CS对三个产业增加值GDP1、GDP2、GDP3进行回归。进行这个三元回归，得结果为： 从结果看判定系数很高，方程很显著，但3个参数t检验值两个不显著，有一个较显著，其中一个参数估计值还是负的，不符合经济理论。显然，出现了严重的多重共线性。 在实验三的多元线性回归模型的估计和检验中，根据广东数据，建立了固定资产投资模型，固定资产投资TZG取决于固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ，进行三元线性回归如下： 估计方程的判定系数很高，方程显著性F检验也显著，但只有两个参数显著性t检验比较显著，这与很高的判定系数不相称，出现了严重的多重共线性。 二、解释变量相关系数检验 根据广东数据，CS对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的相关系数为 可以看出三个解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间高度相关，必然存在严重的多重共线性。 根据广东数据，TZG对ZJ、YY、CZ的回归中，解释变量ZJ、YY、CZ之间的相关系数为 可以看出三个解释变量ZJ、YY、CZ之间也高度相关，特别是ZJ和CZ之间高度相关，必然存在严重的多重共线性。 三、辅助回归检验 根据广东数据，CS对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的辅助回归分别为： 三个回归方程均高度显著，特别是第二、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是GDP2和GDP3之间存在严重的多重共线性，解释变量之间相关系数检验也证实了这一点。 根据广东数据，TZG对ZJ、YY、CZ的回归中，解释变量ZJ、YY、CZ之间的辅助回归分别为： 三个回归方程均高度显著，特别是第一、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是ZJ和CZ之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一点。 通过多重共线性模型的检验试验，发现根据广东数据CS对GDP1、GDP2和GDP3的回归以及根据广东数据TZG对ZJ、YY、CZ的回归都存在严重的多重共线性，现在分别对它们进行处理。处理方法有多种，但没有一种万无一失的补救措施，只有一些经验的法则。 四、CS对GDP1、GDP2、GDP3回归多重共线性的处理 根据广东数据CS对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，发现存在严重的多重共线性，特别是GDP2和GDP3之间存在严重的多重共线性。假设知道已知信息，GDP3对CS的贡献是GDP1贡献的3倍，并结合变量变换法，进行如下回归： 得回归方程为 LOG(CS)=0.0693221*LOG(GDP2)+2.372361e-05（GDP1+3*GDP3）+0.432021 基本消除了多重共线性，当然，假设是否正确有待探讨，上述方程也是试了很多次得到的，同学们也可以试其他形式。 五、TZG对ZJ、YY和CZ回归多重共线性的处理 根据广东数据TZG对ZJ、YY和CZ的回归中，发现存在严重的多重共线性，特别是ZJ和CZ之间存在严重的多重共线性。实际上，在企业折旧资金和营业盈余资金主要是会计账面的区别，资金常常是混在一起用的，不区别折旧资金和营业盈余资金的使用，据此，把ZJ和YY加在一起，进行如下回归： 得回归方程为 TZG=0.461207865212*（ZJ+YY）+1.06966732681*CZ+30.6306268397 基本消除了多重共线性。 10