第4章-风险评估的定量分析.ppt

第四章：风险评估的定量分析 ;学习目标： 1、认识风险评估定量分析的意义 2、运用已发损失导出法估计赔偿申请的未来支付。 3、掌握并运用风险暴露的损失导出法，以及运作成本概率分布计算最大可能损失。 4、阈值概率与风险经理对风险成承受能力的关系，并明确风险承受能力对风险经理估算最大可能成本的影响 5、掌握在三种理论概率分布下，估计损失额超过给定阈值概率的方法。 ;一、风险估算的作用;二、索赔估计（claim estimation）（一）相关的名词解释;（二）、索赔评估方法1、损失导出法（loss development method）;例题1：一家人造心脏瓣膜工厂的风险经理根据历史数据发现：1/3与产品质量相关的索赔案件都发生在产品售出后的一年内，剩余的发生在随后的10年内。 如果1983年产品在1年内索赔10件，那么他们认为在1984－1993年之间还会有20件类似的索赔案件发生。; 这20件索赔案在1983年评估当年并没有发生，但是风险经理根据科学的统计认为产品在售出时已经发生了质量问题，只是在以后10年里才陆续报赔。 他们把这种案件叫做已发生但是未报道的索赔（incurred but not reported claim）。 这种方法叫做：已发损失导出法（incurred loss development method）。 其中： 导出因子＝最终索赔的案件数/已报道的案件数。 ;例题2：该人工瓣膜工厂经过11年积累和分析，得出该厂的相关数据如表4.1。估计1993年发生赔案的件数以及已发生但未报道案件总数。 表4.1索赔案件数量的导出因子;表：用已发生损失导出法确定索赔案件数;2、以损失暴露为基础的损失导出法（exposure-based loss development method）;例题3 某建筑公司的雇员包括：建筑工人、行政人员、监督人员、管理人员以及相关支持性工种（物料供应、后勤保障等）。 根据统计，建筑工人每1.5年会发生一次重大工伤，以100美元为一个单位，他们的年平均工资为300×100美元。以一个建筑工人年为一个标准风险单位。 行政人员30年遭受一次工伤，其年平均工资为20000美元；监督人员每11年发生一次工伤，年平均工资为20000美元。求一年中索赔案的总件数和总金额。;分析： 以一个建筑工人年为标准风险单位。一年中工人发生工伤的次数为：1/1.5＝2/3次，其收入为300单位。  行政人员发生2/3次事故需要：30×2/3＝20年，其20年的收入为：20×200＝4000单位。即，一个风险单位可以包括的行政人员的人数为：4000/300＝13.33（练习） 一个风险单位可以包含的监督人员的数量。 由于下一年聘用的员工人数大致是可知的，因此可以绘制出下表： ;表：建筑公司风险单位划分及索赔评估（每件赔案平均索赔金12000美元） ;（三）索赔评估的数据类型和来源1、公司可以根据自己的历史数据，按照每年发生实际索赔情况的数据整理，评估导出因子。例如：人工心脏瓣膜工厂1983－1985年数据整理年份 报赔案件 导出因子1983??????? 91984??????? 1810(83),8(84) 19/9=2.11(83)1985??????? 222(83),11(84),9(85) 21/19=1.11(83修正);19/8=2.13(84)  “损失三角” ;2、向外部机构（咨询机构、保险机构）获取数据。 优点：弥补公司自己搜集信息周期长的缺点，尤其是新进领域务相关数据积累的缺陷；咨询机构距遥信息广泛性、专用性和权威性的优势。3、注意随时调整信息，更新数据。 ;（四）赔偿期限（timing of claim payments） 时间对各种经济变量都具有非凡意义（持有现金与储蓄的区别），对赔偿实际结果的影响也不例外. 拖延赔偿时间意味着赔偿金持有人能够获得投资收益（至少是存款利息收入）。 实际事故赔偿中，赔款往往不是一次性付清，而是通过一系列支付完成的，即机构化结