《异方差.doc

第四章 异方差性 一、单项选择题 1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【 】 A戈德菲尔特——匡特检验 B怀特检验 C 戈里瑟检验 D方差膨胀因子检验 2、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息 3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【 】 A 重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B 重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C重视小误差和大误差的作用 D轻视小误差和大误差的作用 4、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【 】 A B C D 5、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题 6、容易产生异方差的数据是【 】 A 时间序列数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据 7、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】 A B C D 9、设回归模型为，其中var()=，则?的最小二乘估计量为【 】 A. 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 二、多项选择题 1、下列计量经济分析中哪些很可能存在异方差问题【 】 A 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D 以国名经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 E 以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 2、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】 A 线性 B 无偏性 C 最小方差性 D精确性 E 有效性 3、异方差性将导致【 】 A 普通最小二乘估计量有偏和非一致 B 普通最小二乘估计量非有效 C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏 D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效 E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】 A DW检验法 B 戈德菲尔德——匡特检验 C 怀特检验 D 戈里瑟检验 E 帕克检验 5、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 E 精确性 三、判断说明题 1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ） 2、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ ） 3、在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。 （ ） 4、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。 （ ） 5、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（ ） 6、在异方差情况下，通常预测失效。 （ ） 四、名词解释 异方差性；