伦敦与上海期铜价格相关性实证研究的开题报告.docx

伦敦与上海期铜价格相关性实证研究的开题报告 一、研究背景和意义： 在全球化和经济一体化的趋势下，国际市场上的商品价格关系日益密切。铜作为重要的工业原料，涉及到包括能源、建筑、电子、交通等多个领域，具有广泛的应用前景，并且受到全球市场需求、供给和变化的影响。因此，对铜价格的研究不仅对商业投资决策、生产经营活动具有重要意义，还对国家自然资源保护和经济发展战略制定具有重要作用。 上海作为中国铜加工中心和消费市场，其期铜价格表现了中国铜市场运行的风向标，而伦敦期铜价格作为全球铜市场的重要指标，直接或间接影响到世界范围内的铜交易和市场形势。因此，研究伦敦与上海期铜价格的相关性，将有助于深入理解铜价格在不同市场中的演化机制，分析全球铜市场的供求变化和价格波动，弥补目前国内对于入口铜价影响因素的认知不足，具有重要经济和社会意义。 二、研究内容和思路： 本研究将以伦敦金属交易所(London Metal Exchange, LME)和上海期货交易所(Shanghai Futures Exchange, SHFE)的期铜价格为研究对象，通过收集与这两个价格相关的宏观经济指标(如铜市场供求变化、国内外环境政策、大宗商品价格指数等)和事件(如经济危机、铜矿交割、政策变革、自然灾害等)，运用计量经济学的方法，分析这些因素对铜价格的影响及其相关性程度。 具体而言，将从以下几个角度展开研究： 1. 伦敦与上海期铜价格的长期趋势及变动特征分析。 2. 基于VAR模型的上海与伦敦期铜价格之间的动态关系分析。 3. 将其他大宗商品价格指数作为控制变量，探讨国内外因素对伦敦与上海期铜价格之间的连接关系。 4. 考虑其他市场(如纽约商品交易所)的铜价格，建立互动效应模型，深入研究国际市场铜价格的关联性。 三、研究可行性和预期成果： 本研究的可行性和预期成果如下： 1. 数据源的丰富性和质量，可以支撑对上海和伦敦期铜价格的相关性分析。 2. 本研究所采用的计量经济方法，能够对铜价格的动态调整和未来趋势作出预测。 3. 本研究结果的合理性和科学性可进一步验证和应用于相关领域，为政策决策和商业投资提供科学依据。