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第四章__汇率预测与风险管理.ppt

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（ 2 ）以外币计价的国际投资和借贷活动（资本流动）债权债务产生日与债权债务清偿日之间产生汇率变动而引起的风险。【例】 1987 年 3 月 1 日，英国兰德公司以每年利率 10% 向某国银行借入 300 万美元，期限 1 年，当时汇率为 GBP1=USD1.5 ，英镑贷款利率为 12% 。兰德公司出售 300 万 USD 得 200 万 GBP 支持企业，一年后需还本利 330 万 USD 。一年以后， GBP1=US D 1.45 ，该公司偿还 330 万美元共需英镑 227.586 万，总借款成本为 13.79 200 -200 227.586 = ，高于国内借款

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