《计量经济学》自相关练习题.pdf

一、选择题 1、设 u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ） t A. cov( u , u ) 0(t s) B. u u t s t t 1 t 2 C . ut 1ut 1 2ut 2 t D. ut u t t 1 2、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ C ） A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立 3、应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ） A. 解释变量为非随机的 B. 被解释变量为非随机的 C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归 4、广义差分法是（ B ）的一个特例 A. 加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 5、加权最小二乘法是（ ）的一个特例 A. 广义差分法 B. 普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法 6、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线 性 7、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ） A. COV ( i , j ) 0 , i j B. COV ( i , j ) 0 , i j C. COV ( X i , X j ) 0, i j D. COV ( X i , j ) 0, i j 8、用于检验序列相关的 DW统计量的取值范围是 ( ) A. 0 ≤DW≤1 B. －1≤DW≤ 1 C. －2≤ DW≤2 D.0 ≤DW≤4 9、在 DW检验中，存在正自相关的区域是（ ） A. 4- dl ﹤DW﹤4 B. 0 ﹤DW﹤dl du d u dl du du dl C. ﹤DW﹤4- D. ﹤D